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CAPM模型检验及A股特征

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本文以A股数据对CAPM模型进行了检验,发现其统计特征不显著,原因是CAPM模型用β作为股票收益率的唯一解释变量,在回归分析中具有很大局限性.经过统计,与发达市场不同,A股投资者承担的个股风险高于系统性风险,在将个股风险因子加入模型自变量后,发现CAPM模型的拟合优度和解释力增强.

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来源
《中国民商》|2021年第1期|3638|共2页
作者
张宇; 李静;
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作者单位

九江学院;

北京市水利规划设计研究院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
CAPM; A股特征;

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