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常利率风险模型中盈余回复为正的理赔次数

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摘要

本文研究了常利率下风险模型中破产发生后,经过n次理赔盈余过程首次回复为正的概率分布,并得到其递推关系式.

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来源
《应用概率统计》 |2008年第5期|493-500|共8页
作者
刘莉;
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作者单位

武汉大学数学与统计学院,武汉,430072;

湖北大学数学与计算机科学学院,武汉,430062;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
常利率; 盈余过程; 递推;

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