Haezendonck风险度量的修正和优化

荀立; 宋立新; 王德辉

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Haezendonck风险度量的修正和优化

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在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正.Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量,它的命名是为了纪念J.Haezendonck,实际上,Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化,它在Orlicz空间中研究,是用一类函数定义的风险度量,这种风险度量有一些好的性质.但是在现实生活中,当风险增大的时候,损失或收益会相应地变得更大一些.所以本文从实际出发,对Haezendonck风险度量进行了修正,给出了修正Haezendonck风险度量的定义,并且论证了它的一些性质.这是对Haezendonck风险度量的推广和改进,对实际有一定的指导意义.

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来源
《应用概率统计》 |2008年第5期|513-521|共9页
作者
荀立; 宋立新; 王德辉;
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作者单位

吉林大学数学研究所,长春,130012;

长春工业大学基础科学学院,长春,130012;

大连理工大学应用数学系,大连,116023;

吉林大学数学研究所,长春,130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
风险; 风险度量; Haezendonck风险度量; 随机序;

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