我国共享经济企业信用风险度量的案例分析——基于KMV修正模型的实证研究

孙亮; 吕丹妮

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我国共享经济企业信用风险度量的案例分析——基于KMV修正模型的实证研究

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共享经济模式如今已成为城市居民不可或缺的一种生活方式,这种创新经济模式所蕴含的信用风险也成为社会公众热议的话题.针对现有标准KMV信用风险模型无法处理"尖峰厚尾"数据的不足之处,引入了GARCH、EGARCH和TARCH三种模型计算股权价值的波动率,不仅解决了收益率序列非正态分布的问题,而且在ARCH LM检验都通过的条件下,进一步得到了共享单车企业永安行的信用违约风险值.结果表明共享经济企业信用预期违约概率(EDF)相对其他一些传统行业都要高出许多,并基于模型的结论提出了具有针对性的对策建议.

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来源
《技术经济》 |2021年第6期|132-139|共8页
作者
孙亮; 吕丹妮;
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作者单位

辽宁大学公共基础学院沈阳110036;

鞍山广播电视台党政办公室辽宁鞍山114001;

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正文语种 chi
中图分类经济评价;
关键词
KMV模型; 共享经济; 信用风险;

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