具有违约风险的市场结构及具有违约风险的违约零补偿的美式权益的定价

张世斌; 付长青; 劳兰珺

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具有违约风险的市场结构及具有违约风险的违约零补偿的美式权益的定价

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本文用约化形式(reduced-form)方法,在假设一个具有违约风险市场模型包含一个完全的无违约风险市场的基础上,首先分析了等价鞅测度变换的特征及其所引起的市场模型的一些量的变化情况及测度变换前后各量之间的变化关系,并给出了一个完全的具有违约风险的市场模型;然后,在这一市场模型下,利用上复制策略,对具有违约风险的违约零补偿的美式权益进行定价,并得到了一个价格公式.

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来源
《应用概率统计》 |2003年第4期|371-382|共12页
作者
张世斌; 付长青; 劳兰珺;
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作者单位

复旦大学数学所,上海,200433;

复旦大学数学所,上海,200433;

复旦大学管理学院,上海,200433;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
风险过程,鞅风险过程,(H)假设,等价鞅测度,具有违约风险的违约零补偿的美式权益,上复制策略,类D0,T过程;

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