至多一个变点模型的统计推断

谭智平

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对至多一个变点模型Ｘ（ｉ／ｎ）＝ｆ（ｉ／ｎ）＋ε（ｉ／ｎ），其中ａ１＋β２（ｔ－ｔ０），０＞ｔ≤ｔ０，ｆ（ｔ）＝｛ａ２＋β２（ｔ－ｔ０），ｔ０＜ｔ≤１，ε（１／ｎ），…，ε（ｎ／ｎ）独立同分布。借助高斯过程理论，利用第一型极值分布逼本文所提出的变点估计量的分布。讨论了关于变点ｔ０，跳跃度和斜率变度的假设检验和区间估计问题。

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来源
《应用概率统计》 |1996年第1期|43-54|共12页
作者
谭智平;
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作者单位

无;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类一般数理统计;
关键词
变点; 区间估计; 假设检验; 跳跃度; 统计推断;

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