分数布朗运动驱动的一类随机微分方程的弱解问题

夏晓宇; 闫理坦

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本文,我们研究如下分数布朗运动驱动的一类随机微分方程的弱解问题[X_t=x+B_t^H+int_0^tb(s,X_s)md s,]其中B^H={B_t^H,,0leq tleq T}是Hurst指数为Hin(0,1/2)cup(1/2,1)的分数布朗运动,b是Borel可测函数且满足线性增长条件b(t,x)leq(1+x)f(t),其中xinmathbb{R}且0

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来源
《应用概率统计》 |2021年第2期|P.123-135|共13页
作者
夏晓宇; 闫理坦;
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作者单位

东华大学信息科学与技术学院上海201620;

东华大学理学院统计系上海201620;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类马尔可夫过程;
关键词
分数布朗运动; 随机微分方程; 弱解;

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