涨跌幅限制对股票流动性的影响分析

庄新田; 赵立刚

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针对涨跌幅限制对股票流动性的影响存在不同的观点,实证研究了沪市的涨跌幅限制对股票流动性的影响.结果表明,无论采用传统流动性度量方法(交易股数和换手率)还是基于波动性的流动性度量方法,涨跌幅限制约束了股票当天的流动性,致使在以后的几个交易日股票的流动性优于其它股票,即涨跌幅限制存在流动性干扰效应.通过对3种流动性度量方法的有效性比较分析,得出基于波动性的流动性度量方法更适合度量沪市股票的流动性.

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来源
《管理学报》 |2005年第6期|685-690|共6页
作者
庄新田; 赵立刚;
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作者单位

东北大学工商管理学院;

东北大学工商管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
涨跌幅限制; 流动性; 换手率; 交易股数; 上海股票市场;

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