Empirical Study on the Volatility of the Hang-Seng Index

蔡世民; 周佩玲; 杨会杰; 杨春霞; 汪秉宏; 周涛

首页> 中文期刊> 《中国物理快报：英文版》 >Empirical Study on the Volatility of the Hang-Seng Index

Empirical Study on the Volatility of the Hang-Seng Index

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

我们在香港证券市场为 Hang-Seng 索引学习价格变化的轻快的统计性质，他们被局部地在时间窗户 T 上平均测量，在短时间间隔三角洲 t 上的价格变化的绝对值。数据从 1994 年 1 月 3 日包括 Hang-Seng 索引的 minute-by-minute 记录到 1997 年 5 月 28 日。我们发现轻快的累积分发与 asymptotic power-lawbehaviour 一致，由力量代表亩 = 描绘了 2.12 +/- 0.04，与作为对 3 近似的亩在以前的研究发现了那不同。轻快分发从 T = 为时间规模仍然是一样的 asymptoticpower 法律行为 10 min 到 T = 80 min。而且，我们由使用力量光谱分析和 detrended 变化分析调查轻快关联。两个都，方法与代表高山显示出远程的幂定律腐烂哈 = 0.636 +/- 0.002。

著录项

来源
《中国物理快报：英文版》 |2006年第3期|754-757|共4页
作者
蔡世民; 周佩玲; 杨会杰; 杨春霞; 汪秉宏; 周涛;
展开▼
作者单位

Department of Electronic Science and Technology;

University of Science and Technology of China;

Hefei 230026;

Department of Modern Physics and Nonlinear Science Center;

University of Science and Technology of China;

Hefei 230026;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
统计特性; 挥发性; 香港; 股票市场; 数学经济学;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

Empirical Study on the Volatility of the Hang-Seng Index

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅