首页> 中文期刊> 《沿海企业与科技》 >基于Gamma-CF正态模型下的VaR在中国股票市场上的应用

基于Gamma-CF正态模型下的VaR在中国股票市场上的应用

         

摘要

文章主要运用Gamma-CF模型的基本原理,即运用Comish-Fisher(CF)展开公式调整置信区间参数,以校正Gamma风险对正态分布偏斜的影响,最终得到中国股票市场以95%的置信度在一周内的VaR.

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号