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复合更新风险模型下的破产概率

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摘要

讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cramér-Lundberg模型下的结论相一致.

著录项

来源
《大学数学》 |2005年第3期|6-12|共7页
作者
孔繁超; 曹龙; 王金亮;
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作者单位

安徽大学;

数学系;

合肥;

230039;

安徽大学;

数学系;

合肥;

230039;

安徽大学;

数学系;

合肥;

230039;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论、数理统计的应用;
关键词
重尾分布; 破产概率; 更新过程; 复合更新风险模型;

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