破产概率

摘要： 研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性(CEV)模型描述。根据动态规划原理建立了优化问题相应的HJB方程,针对特殊的弹性系数给出了保险人的最优鲁棒投资再保险策略的解析解。最后,通过数值模型分析了模型参数对最优投资-比例再保险策略和值函数的影响。研究发现保险人的模糊厌恶程度越高,其采取的投资再保险策略呈现出越保守的特点。

摘要： 考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.当保费、理赔和分红过程服从指数分布时,得到破产概率的具体表达式.

摘要： 利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式,给出了杠杆公司在财务出现危机时股东通过资本注入来弥补经营损失和清偿债务而没有导致公司破产的概率,同时给出了股东所持有回望期权的定价公式,以及杠杆公司资产的条件分布,从而得到了杠杆公司期权违约概率的显式表达式,最后通过一个算例分析来说明模型的不同Hurst参数及风险系数、股票资产所占权重对杠杆公司破产概率的影响.

摘要： 考虑索赔过程是平稳无后效流的多险种风险模型,在索赔额的分布是长尾分布时,得到有限时间破产概率和无限时间破产概率的渐近表达式,推广了相关文献的结论。

摘要： 在广义正规变化尾下,研究n阶卷积的展开式.讨论尾分布函数为广义正规变化函数时,两个分布函数F,G的卷积■的展开式,利用卷积展开式得到n阶卷积的展开式;将n阶卷积的展开式应用到Cramér-Lundberg模型中,得到破产概率的准确形式.

摘要： 研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。

摘要： 针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解.

摘要： 巨灾保险是分散巨灾风险的一种重要手段,而破产概率则是评估保险公司巨灾风险偿付能力的一个关键数量指标.在利率服从CIR随机利率模型且巨灾索赔服从对数正态分布的假设下,本文采用经典更新风险模型描述保险公司盈余过程,并应用蒙特卡洛算法估计保险公司经营巨灾风险的破产概率,利用Mat-lab软件进行了模拟,所得结果验证了基于蒙特卡洛算法估计随机利率下巨灾保险破产概率方案的有效性和可行性.

摘要： 本文基于消费函数理论,构建家庭生命周期资本负债表,以此构建家庭金融脆弱性的分析框架;再利用破产概率理论修正现有衡量家庭金融脆弱性的理论——财务边界理论,即由静态向动态拓展并包含外部冲击,给出其一般形式的解和特殊分布下的显式解.本文利用易纲(2008、2020)文中和国家统计局中的相关数据,给出家庭资本负债表中流动性资产、工资收入和生活支出等部分数据,并基于修正后的财务边界模型进行简要的实证分析,实证结果表明:居民部门总体和低收入群体的违约概率不高,但损失强度和损失规模两项指标单个或同时增加时,低收入群体的违约概率将增加且存在违约概率骤增的"奇异点".

摘要： 研究利用机器学习算法解决破产概率所满足积分-微分方程求数值解中的困难,避开保险风险模型中索赔所受条件的限制,得到风险模型在索赔额服从任意一般分布和任意时间点破产概率的精确值,为保险风险管理者及时掌握和规避风险提供技术支持.

摘要： 本文考虑了两险种理赔到达过程相依的正风险和模型、负风险和模型和正-负风险和模型的破产问题.在不同的保费计算原理下,在三种不同的模型中,分别比较讨论了保费和lundberg指数随相依因子的单调性,并由此确定对破产概率的影响.最后,以指数理赔分布为例给出了数值比较结果.

摘要： 在一个离散时间风险模型中,本文假设个体净风险(某时段内的总索赔减去总保费收入的差量)的分布函数属于重尾分布族(R-α类)时,得到了有限时间内破产概率的一个近似表达式.rn 重尾分布破产概率作为破产理论的一个重要分支，近来越来越引起人们的重视，尤其是近年来的重大突发事件，可以预见这方面的成果将会有很强的应用前景.本文重点就是在于离散的变化利率，虽然它最贴近实际情况，可惜重视程度不够，在此有限的成果上只希望更多的同仁做更深入的研究.

摘要： 本文是将带随机扰动的独立的双险种模型推广到具有相关性的双险种风险模型下,再利用鞅方法求解出该风险模型破产概率的精确表达式.rn 在双险种的风险模型的破产概率的研究中，往往假设这两个险种的计数过程是独立的，本文改变这个思路，假设这两个计数过程是相关的，具有一定的研究意义.研究两个险种对应的计数过程是相关的情形，但是，在现实中，保险公司会受投保客户数目的浮动、索赔到达强度可能依赖于时间而变化、保险公司的盈余额和索赔额均受到影响，上述随机性在数学建模中可以用带随机扰动的风险过程来刻画.

摘要： 在离散时间的情况下,对保费的收取过程和索赔过程都是复合二项过程的多险种风险模型进行了研究,证明了最终破产概率的积分方程,且利用离散鞅得到了Lundberg不等式.

摘要： 研究了保费到达过程为平稳无后效流的更新风险模型，证明了资产余额构成广义齐次马尔科夫链，并给出了其转移概率。而后利用资产盈余的马氏性和转移概率得到了破产概率、破产时刻余额分布、破产前瞬时余额分布以及破产前和破产时余额的联合分布的级数展开式和满足的积分方程。

摘要： 本文通过对中国的企业年金进入房地产投资建立风险模型,推导其破产概率及其Lundberg上界表达形式,并对过去十年的数据进行实证分析,估算其Lundberg上界发现,就目前中国的房地产市场而言,企业年金由于其长期性和积累性特征,投资房地产是基本可行的.在此基础上,本文同时也根据所建模型的结果对中国企业年金投资房地产给出了相应的风险管理建议.

摘要： 将经典Cox风险模型推广到索赔过程和保单到达过程均为Cox的风险过程，并且考虑了多险种和干扰条件，用鞅方法得到了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界。

摘要： 本文构造了一个复合二项风险模型下的时间盈余过程，从另外一个新的方面给出了破产概率定义，得到了初始时间盈余为的破产概率ψ(v)的精确表达式。

摘要： 研究了保险公司经营风险的模糊度量问题,首先引入带干扰的双复合Poisson风险模型,并利用其近似分布所得到的连续型风险模型,给出了保险公司经营风险的模糊破产概率,突出了保险公司经营风险度量的实用性.

摘要： 建立了索赔发生均服从分布的延迟双险种再保险的风险模型,通过构造辅助Poisson模型,利用鞅的概念,得到了初始资本为μ的破产概率ψ(μ)的表达式。

摘要： 本发明提供一种事故概率计算装置、事故概率计算方法及存储有事故概率计算程序的介质。死角确定部(21)对在车辆周围的区域内产生死角的多个障碍物进行确定。个别计算部(231)以死角确定部(21)所确定的各障碍物为对象物，对相对于该对象物的位置的对象位置的交通事故的发生概率进行计算，以作为个别概率。合成计算部(232)根据由个别计算部(231)所计算出的个别概率，对相对于多个障碍物的对象位置处的交通事故的发生概率进行计算，以作为合成概率。

摘要： 本发明公开了一种概率整形星座下的概率分布识别方法、装置、设备及介质，所述方法包括：选取星座整形系统的所有候选概率分布中每个候选概率分布及其功率归一化因子作为第一初始条件；计算经过L次迭代后的每个概率分布与所有候选概率分布之间的相对熵，选相对熵最小对应的候选概率分布作为未知概率分布的初步估计，将概率分布的初步估计及其对应的功率归一化因子作为第二初始条件；计算经过T次迭代后的概率分布与所有候选概率分布之间的相对熵，其中相对熵最小对应的候选概率分布作为未知概率分布的最终估计。本发明能够在不进行载波相位恢复前提下从接收信号中提取星座概率分布信息，对弹性光网络中的星座整形概率分布识别具有重要的应用价值。

摘要： 本发明实施例提供了二维滑坡动力学参数概率反分析与滑程超越概率评估方法，涉及滑坡危险性预测技术领域。该方法将动态数值模型的输入参数作为服从某种分布的随机变量，即先验分布，并通过基于马尔可夫链蒙特卡罗的贝叶斯推理，利用过去事件的运动距离作为观察特征，从而有效地改善其先验分布，得到后验分布。随后，如果一个潜在的滑坡与这个过去滑坡相似，那么即可利用改进的后验分布进行潜在滑坡的危险性率预测，估计了滑坡路径上不同位置点的超越概率，获得运动距离超越曲线。本发明实施例通过选取不同的超越概率阈值，从而生成潜在滑坡的运动危险性区划图，为二维滑坡的风险评价和管理提供了重要依据。

摘要： 本发明公开了一种短期负荷的概率预测方法和概率预测装置，该方法包括：将待预测区域内所有用户智能电表记录的历史负荷数据划分为训练集、集成集和待预测集；针对训练集中的历史负荷数据进行相关的计算得到用户在多个不同聚类数量下的划分结果；根据划分结果对聚类后的每一用户群体进行相关的训练，以分别得到待预测区域整体负荷的多个概率预测结果的预测模型；根据集成集中的历史负荷数据、每个预测模型和真实的整体负荷值，得到集成后的待预测区域负荷概率预测模型；根据待预测区域负荷概率预测模型对待预测集中的负荷进行概率预测。本发明的概率预测方法，能够精细化地利用用户智能电表的历史负荷数据，提升待预测区域负荷概率预测的准确率。

摘要： 本发明公开了一种面向电路网表的高低概率节点的低概率组合搜索方法，包括：对待测电路施加随机激励；统计响应结果中各个节点的翻转概率；利用第一阈值确定低概率节点和高概率节点；搜索每个低概率节点的两条目标路径上的高概率节点；将分属于两条目标路径上的高概率节点进行组合，得到多个高概率节点组合；统计响应结果中，每个高概率节点组合的各种电平组合情况的组合翻转概率以及每种电平组合情况下，对应的低概率节点的翻转情况；当任一电平组合情况下，组合翻转概率小于第二阈值、且对应的低概率节点翻转时，标记高概率节点组合以及对应的低概率节点。本发明可以有效检测出能够激活硬件木马的罕见事件。

摘要： 本发明提供一种预估台风发生概率、发生次数概率和延续性概率的方法，通过本方法基于随机过程理论从时间和空间两个维度对台风发生频次进行分析，构建不同时间段上是否发生概率、发生次数概率以及延续性概率模型，从而定量的预测台风未来某个时段的活动情况。本申请首先描述了某段时间内台风发生次数符合某种随机过程模型，并对其进行了严格地证明，进一步给出了不同时间段台风发生的依存关系和时间间隔的分布，通过台风频次在不同时间段上是否发生概率、发生次数概率以及延续性概率的分析，对台风的发生规律进行更加合理的统计推断和预测。

摘要： 本发明要解决的问题是：简化太阳辐射量数据的统计处理，或基于随机性解释来解析直方图化的太阳辐射量出现概率分布并将太阳辐射量数学建模为计算式，所述太阳辐射量数据用于计算预测，所述计算预测需要将太阳辐射量作为变量的情况计算。本发明使计算机的处理器执行以下步骤：接受太阳辐射量数据的输入并存储在数据库中；基于所述太阳辐射量数据来确定太阳辐射量出现概率分布；基于所述太阳辐射量出现概率分布、和第一概率密度函数及第二概率密度函数，来确定太阳辐射量估计模型并存储在所述数据库中，所述太阳辐射量估计模型由与所述第一概率密度函数关联的第一众数及第一偏差、与所述第二概率密度函数关联的第二众数及第二偏差、所述第一概率密度函数的分配系数、和所述第二概率密度函数的分配系数组成；将积分值作为重叠度存储在所述数据库中，所述积分值表示基于所述太阳辐射量估计模型的概率分布的重叠。本发明使计算机的处理器执行以下步骤：管理步骤，接受太阳辐射量数据的输入；分析步骤，基于太阳辐射量数据来确定太阳辐射量出现概率分布；其中，太阳辐射量出现概率分布将无量纲量作为随机变量。

摘要： 死角确定部(21)对在车辆周围的区域内产生死角的多个障碍物进行确定。个别计算部(231)以死角确定部(21)所确定的各障碍物为对象物，对相对于该对象物的位置的对象位置的交通事故的发生概率进行计算，以作为个别概率。合成计算部(232)根据由个别计算部(231)所计算出的个别概率，对相对于多个障碍物的对象位置处的交通事故的发生概率进行计算，以作为合成概率。

摘要： 本发明公开了一种基于概率成形与FTN传输技术的概率因子寻优方法，适用于超奈奎斯特传输系统，FTN传输技术打破了奈奎斯特极限，提升了通信系统的频率利用率，但违反了Nyquist准则，会带来额外的符号间干扰。在不影响FTN技术提升频谱利用率的情况下，在信号发送端进行概率成形调制，降低FTN额外带来的符号间干扰。星座图概率成形技术能够提升通信系统传输容量，并提高系统的抗噪声性能。在FTN传输系统的加速比取值不同时，能够获得最优误码率性能的概率因子也不同，故需要找出固定加速比下对应的最优概率因子。设计一种方法，在加速比恒定时，通过固定误码率，比较达到该误码率时的信噪比大小来确定最优的概率因子。

摘要： 本发明提供了一种元素概率化预测模型的训练方法和元素概率化预测方法，涉及人工智能技术领域。该元素概率化预测模型的训练方法包括：获取激光诱导击穿光谱数据；对激光诱导击穿光谱数据进行预处理，得到原子谱线信息的连续原子光谱数据；对连续原子光谱数据进行预设重采样，得到目标原子光谱数据；将目标原子光谱数据进行最大值池化特征提取处理，生成由多个窗口内最大值组成的光谱数据；将由多个窗口内最大值组成的光谱数据作为样本数据，输入元素概率化预测模型，得到预测元素正态分布参数；以及根据预测元素正态分布参数与实际元素含量之间的差异，训练元素概率化预测模型。