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离散风险模型的时间盈余过程

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本文构造了一个复合二项风险模型下的时间盈余过程，从另外一个新的方面给出了破产概率定义，得到了初始时间盈余为的破产概率ψ(v)的精确表达式。

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来源
《International Conference on Engineering and Business Management2010(EBM2010)(2010年工程和商业管理国际会议)》|2010年|4189-4192|共4页
会议地点成都
作者
黄玉娟; 于文广;
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作者单位

武汉大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类企业财务管理;经济数学方法;
关键词
时间盈余过程; 复合二项风险模型; 破产概率; 鞅理论; 离散系统;

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