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一类离散风险模型的盈余极值的联合分布

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本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.

著录项

来源
《数学杂志》 |2008年第6期|696-700|共5页
作者
刘伟; 张淑娜; 胡亦钧;
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作者单位

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072;

军事经济学院基础部,湖北武汉,430035;

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072;

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
离散风险模型; 破产时间; 破产余额; 强马氏性;

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