HJB方程

摘要： 研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性(CEV)模型描述。根据动态规划原理建立了优化问题相应的HJB方程,针对特殊的弹性系数给出了保险人的最优鲁棒投资再保险策略的解析解。最后,通过数值模型分析了模型参数对最优投资-比例再保险策略和值函数的影响。研究发现保险人的模糊厌恶程度越高,其采取的投资再保险策略呈现出越保守的特点。

摘要： 本文基于椭球积分考察了具有随机扰动的集群控制问题。通过HJB方程计算值函数,并建立数值方法得到集群的最优控制。主要结论可用于处理集群在风场、信号场等现实场景的运动控制问题。

摘要： 考虑到经济变量随时间的变化而变化,设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明,风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此,应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化,可以更好地捕捉厚尾这一特征.基于非广延统计理论,在CVaR约束下,提出了连续时间最优投资组合选择问题.针对模型中的时变系数,采用局部常数拟合的方法.首先,在非广延统计理论下,构造了风险资产的价格过程.然后,利用随机动态规划方法得到了HJB方程.在对数效用函数下,利用拉格朗日乘子法,得到了对数效用函数下具有CVaR约束的最优投资组合策略,并通过实证分析展示了所得结论的拟合效果.

摘要： 由于对模型参数不确定,并且具有模糊厌恶性,大型保险企业的经理正在寻求稳健的最优投资再保险策略.假设风险资产价格满足平方根因子过程.考虑双方的联合利益,把最大化保险公司和再保险公司加权盈余和的期望效用作为目标,导出了稳健的最优投资再保险策略的闭式表达式和相应的值函数,并且给出了验证定理完整的证明.最后,通过一些数值例子分析了模型参数对最优投资策略的敏感性.

摘要： 本文研究在混合跳扩散模型下投资者分别投资于寿险、零息债券和股票时,关于最优投资消费和寿险购买的随机策略问题.通过构造满足混合跳扩散模型的金融市场、保险市场和可容许策略,在CRRA(constant relative risk aversion)效用下,利用动态规划的方法求解了对应的HJB方程,获得了值函数和最优策略的显式表达式.为了探索模型的有效性,本文给出了相对风险厌恶系数的数值分析以及相关参数对最优策略的影响.

摘要： 本文旨在研究保险公司在终端时间确定情形下的最优适应性和确定性投资与再保险问题,首先假定保险公司的盈余可以投资于一个无风险资产和一个风险资产,再保险的形式为比例再保险,然后分析风险资产投资与再保险的综合财富过程,通过建立适当的均值–方差模型,运用如HJB方程等方法,求解对应问题中的最优投资和再保险策略的解析表达式,对比分析该情形下发现确定性策略结果皆优于适应性策略。最后分析获得的最优策略与经济参数的关系,得出一般结论:当风险资产的预期回报率或其波动率减小时,最优投资比例增大;当保险盈余的收益率或其波动率减小时,最优再保险比例增大;当再保费率相对保费的安全负载增大或再保费安全负载增大时,最优再保险比例也会增大。

摘要： 本文研究了复合 Poisson 模型带破产罚金的最优分红问题。目标是最大化破产时刻之前的累积折现分红和折现罚金之差。首先,本文给出了值函数满足的基本性质。然后,本文推导了值函数满足的 HJB 方程。最后,验证了值函数是HJB方程的解。

摘要： 考虑到模型本身的不确定性是本质的、不可消除的,研究Knight不确定下基于q-理论的创业企业家的投资行为.利用G-布朗运动刻画企业家的财富动力学方程,采用递归效用表示企业家价值函数.用内生的流动财富-非流动财富比率测度企业家的财务状况,运用次线性期望框架下的G-布朗运动刻画企业家在风险市场投资组合和公司生产的冲击,得到非完备市场下企业家价值函数满足的HJB (Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,并求得企业家的最优消费、投资和市场投资组合配置.通过MATLAB软件模拟数值解,分析Knight不确定通过改变企业家的投资灵敏度、有效风险规避和市场投资组合配置,从而对创业企业家最优投资行为产生的影响.结果 表明,不完备市场情形下Knight不确定性越大,企业家的市场投资组合配置比例越小.

摘要： 最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益率和劳动力收入均为不可观测过程情形下,研究了一类部分信息下的最优投资消费问题.首先综合运用Kalman滤波和非线性滤波,得到了Zakai方程的显式解,将部分信息下的随机最优控制问题转化为完备信息下的随机最优控制问题.其次通过求解HJB方程以及证明验证定理,得到了该类最优投资消费问题的最优策略以及值函数的显式表达.最后采用真实市场数据进行仿真,对比经典完备信息模型与本文部分信息模型所得最优策略的差异,验证了本文所得最优策略在有效利用市场信息方面的优越性.

摘要： 在两类保险业务相关的风险模型背景下,研究了保险公司和再保险公司的联合收益的最优投资再保险问题。假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险和投资于一个由无风险资产和风险资产组成的金融市场,再保险公司采用期望保费原理收取保费并可以通过投资无风险资产来降低风险。 在均值-方差准则下,通过求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程组,得到了联合收益的最优投资策略和最优再保险策略的表达式以及最优值函数,并通过实例验证了结果的有效性。

摘要： 本文对于大量永久美式期权的执行策略和整体定价进行了研究,模型中,使用了连续控制的方法,考虑了场外期权的信用风险,在执行约束的限制下,以整体收益最大化为目标,建立了执行策略和定价模型,得到了模型的HJB方程.最后,通过数值解,研究策略和定价与参数之间的关系.

摘要： 本文对于大量永久美式期权的执行策略和整体定价进行了研究,模型中,使用了连续控制的方法,考虑了场外期权的信用风险,在执行约束的限制下,以整体收益最大化为目标,建立了执行策略和定价模型,得到了模型的HJB方程.最后,通过数值解,研究策略和定价与参数之间的关系.

摘要： 本文对于大量永久美式期权的执行策略和整体定价进行了研究,模型中,使用了连续控制的方法,考虑了场外期权的信用风险,在执行约束的限制下,以整体收益最大化为目标,建立了执行策略和定价模型,得到了模型的HJB方程.最后,通过数值解,研究策略和定价与参数之间的关系.

摘要： 本文对于大量永久美式期权的执行策略和整体定价进行了研究,模型中,使用了连续控制的方法,考虑了场外期权的信用风险,在执行约束的限制下,以整体收益最大化为目标,建立了执行策略和定价模型,得到了模型的HJB方程.最后,通过数值解,研究策略和定价与参数之间的关系.

摘要： 本文对于大量永久美式期权的执行策略和整体定价进行了研究,模型中,使用了连续控制的方法,考虑了场外期权的信用风险,在执行约束的限制下,以整体收益最大化为目标,建立了执行策略和定价模型,得到了模型的HJB方程.最后,通过数值解,研究策略和定价与参数之间的关系.

摘要： 该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差，从而得出采用随机利率更符合实际的结论。

摘要： 该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差，从而得出采用随机利率更符合实际的结论。

摘要： 该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差，从而得出采用随机利率更符合实际的结论。

摘要： 该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差，从而得出采用随机利率更符合实际的结论。

摘要： 本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，正如Dickson，waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤字，因此，在带约束的分红策略下，本文要最大化直到破产时的累计折现分红与在破产时刻的折现赤字差的数学期望，且找出了最优分红策略。并且当索赔分布是指数分布时，得到了值函数V(x)精确解。

摘要： 本申请提供了一种方程式赛车的后桥及方程式赛车，后桥包括：一对规格相同的驱动电机、一对结构相同的齿轮减速机、一对结构相同的车轮轴、一对结构相同的减速机支架和一对结构相同的电机支架；一对齿轮减速机分别通过一对所述减速机支架固定设置于车架上；所述齿轮减速机的箱体的顶部开设有第一安装孔；一对所述驱动电机分别通过一对所述电机支架固定设置于所述车架上，一对所述驱动电机的输出轴分别与一对所述齿轮减速机传动连接；一对所述车轮轴的一端与所述齿轮减速机的输出端固定连接，一对所述车轮轴的另一端分别与左右车轮固定连接。本申请解决了如何提高方程式赛车传动系统的传动稳定性的同时减少传动系统对车架的占用空间的技术问题。

摘要： 本发明公开了一种基于HJB方程数据驱动解的无人船最优避障路径规划方法，该方法包括：给定用于无人船避障路径规划的动态控制系统模型，并获取动态控制系统模型在无限时长优化上的效用函数；确定最优效用函数，并根据最优效用函数确定数据驱动无模型Hamilton函数；根据Pontryagin最小化原理，基于数据驱动无模型Hamilton函数得到确定动态控制系统模型的最优控制函数的必要条件，以确定最优控制函数，并根据最优控制函数进行无人船最优避障路径规划。本发明可从根本上解决无人船基于数据驱动HJB方程近似解的最优控制理论问题，并实现无人船避障路径规划。

摘要： 本发明公开了一株生防浅紫链霉菌（

摘要： 本发明提出基于状态方程的显式欧拉法符号网络常微分方程识别方法。本发明所述方法首先通过数值模拟准备识别方程所用的数据集，将位移数据与速度数据组合成状态向量；将状态向量形式的数据送入符号网络进行学习，网络的深度推进格式采用显式欧拉法，每一个符号网络循环块的输入都作为下一个网络循环块的输入以此提高网络对长期时域信号的学习能力；将最终学习到的方程形式与真实方程作比较并用学习到的方程作预测曲线与真实的曲线对比来验证学习方程的准确性。所述方法智能化学习程度更高，所需先验知识更少，实用性更广模型搭建的难度更低。

摘要： 本申请提供了一种方程式赛车的后桥及方程式赛车，后桥包括：一对规格相同的驱动电机、一对结构相同的齿轮减速机、一对结构相同的车轮轴、一对结构相同的减速机支架和一对结构相同的电机支架；一对齿轮减速机分别通过一对所述减速机支架固定设置于车架上；所述齿轮减速机的箱体的顶部开设有第一安装孔；一对所述驱动电机分别通过一对所述电机支架固定设置于所述车架上，一对所述驱动电机的输出轴分别与一对所述齿轮减速机传动连接；一对所述车轮轴的一端与所述齿轮减速机的输出端固定连接，一对所述车轮轴的另一端分别与左右车轮固定连接。本申请解决了如何提高方程式赛车传动系统的传动稳定性的同时减少传动系统对车架的占用空间的技术问题。

摘要： 本申请提供了一种方程式赛车的避震器悬架和方程式赛车，避震器悬架包括：中间避震组件、水平压杆、连杆、左轮摇块和右轮摇块；中间避震组件与左轮避震组件和右轮避震组件均位于同一平面上，且中间避震组件平行于左轮避震组件和右轮避震组件，并设置于左轮避震组件与右轮避震组件的对称中心线处，中间避震组件的前端通过中间吊耳与车架固定连接，中间避震组件的后端与水平压杆的中间点转动连接；连杆有两条，两条连杆的尾端各自分别与水平压杆的两个端部转动连接，两条连杆的前端分别各自与左轮摇块和右轮摇块转动连接。本申请解决了现有的第三弹簧占据车架的高度空间较大，严重影响赛车手的视线，同时还增大了赛车的空气阻力的技术问题。

摘要： 伯努利方程实验仪及使用其验证伯努利方程的方法，该实验仪包括支架1，支架1安装在支架座2上，支架座2一侧放置有烧杯3，支架1在与烧杯3同一侧上部设有垂直于支架1的竖直杆向外伸出的第一支架片4，第一支架片4上设有第一轴承5，T型三通管6的竖直管穿过第一轴承5与第一支架片4竖直向下没入烧杯3，电机7、转数记录器8及数位化激光转速计9均设置在支架1上部的横杆上，电机7与T型三通管6连接，转数记录器8与电机7连接，支架1上设置数位化激光转速计9的横杆处开有激光小孔10，T型三通管6的横管在与激光小孔10竖直对齐处设有感光纸片贴11，测量装置12用于测量T型三通管6的竖直管的水位上升高度。

摘要： 本发明公开了一种氧化锌非线性电阻特性方程及方程式常数测定方法，它是以下列方程式来表示：A.依据电流I计算电压U的方程：U=U

摘要： 本实用新型公开了一种方程式赛车举升结构及方程式赛车，包括固定支座、第一连杆、举升杆和第二连杆组件，第一连杆与固定支座可拆卸连接，举升杆可拆卸安装在两个所述第一连杆之间，第二连杆组件与第一连杆组件可拆卸连接，能够实现举升结构的可拆卸连接，使举升结构具有更强的可维护性和可替换性。第一连杆、第二连杆组件和单体壳后隔板之间形成三角形，能够使举升结构更稳固。第二连杆组件包括碳纤维管和碳管接头，碳管接头的设置能够保证连接强度，通过使用碳纤维管，能够保证举升结构的轻量化，相比于一体式铣削成型举升机构，质量更轻、装配更灵活、耗材更少。

摘要： 本实用新型公开了一种用于方程式赛车的传动装置和方程式赛车，该传动装置突破性地结合使用齿轮传动和链传动相机和的方式作为该传动装置的核心部件，结合齿轮传动和链传动的两种传动方式的优点病进行合理匹配，共同发挥作用，大幅度地提高了该传动装置的传动性能，这样，有利于提高带有该传动装置的方程式赛车的整体性能。根据发动机的特性设计合适的传动比，利用行星齿轮减速器实现传动比分配，具有传动效率高的特点，将明显提高该传动装置的传动性能。