基于混合跳扩散模型的最优投资消费和寿险购买策略研究

杨朝强; 田有功

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本文研究在混合跳扩散模型下投资者分别投资于寿险、零息债券和股票时,关于最优投资消费和寿险购买的随机策略问题.通过构造满足混合跳扩散模型的金融市场、保险市场和可容许策略,在CRRA(constant relative risk aversion)效用下,利用动态规划的方法求解了对应的HJB方程,获得了值函数和最优策略的显式表达式.为了探索模型的有效性,本文给出了相对风险厌恶系数的数值分析以及相关参数对最优策略的影响.

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来源
《运筹与管理》 |2021年第2期|155-161|共7页
作者
杨朝强; 田有功;
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作者单位

兰州财经大学图书馆甘肃兰州730101;

兰州财经大学信息工程学院甘肃兰州730020;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;概率论的应用;
关键词
混合跳—扩散分数布朗运动; 人寿保险; CRRA效用; HJB方程; 最优策略; 数值分析;

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