均值方差准则下的投资与再保险对比研究

蔡畅; 刘方盈

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本文旨在研究保险公司在终端时间确定情形下的最优适应性和确定性投资与再保险问题,首先假定保险公司的盈余可以投资于一个无风险资产和一个风险资产,再保险的形式为比例再保险,然后分析风险资产投资与再保险的综合财富过程,通过建立适当的均值–方差模型,运用如HJB方程等方法,求解对应问题中的最优投资和再保险策略的解析表达式,对比分析该情形下发现确定性策略结果皆优于适应性策略。最后分析获得的最优策略与经济参数的关系,得出一般结论:当风险资产的预期回报率或其波动率减小时,最优投资比例增大;当保险盈余的收益率或其波动率减小时,最优再保险比例增大;当再保费率相对保费的安全负载增大或再保费安全负载增大时,最优再保险比例也会增大。

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来源
《应用数学进展》 |2021年第6期|P.2060-2072|共13页
作者
蔡畅; 刘方盈;
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作者单位

武汉理工大学统计学系湖北武汉;

武汉理工大学统计学系湖北武汉;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
比例再保险; 均值–方差准则; HJB方程; 最优确定投资策略;

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