投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化

曹琪; 王秀莲

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投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化

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针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解.

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来源
《天津师范大学学报（自然科学版）》 |2021年第2期|15-18|共4页
作者
曹琪; 王秀莲;
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作者单位

天津师范大学数学科学学院天津 300387;

天津师范大学数学科学学院天津 300387;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
超额索赔再保险; Hamilton-Jacob-Bellman方程; 扩散渐近模型; 破产概率;

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