最小化损失概率的再保险和投资问题

张昕丽; 孙文瑜

首页> 中文期刊> 《南京师大学报：自然科学版》 >最小化损失概率的再保险和投资问题

最小化损失概率的再保险和投资问题

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.

著录项

来源
《南京师大学报：自然科学版》 |2013年第1期|1-9|共9页
作者
张昕丽; 孙文瑜;
展开▼
作者单位

南京师范大学数学科学学院;

聊城大学数学科学学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类最优化的数学理论;经济数学方法的应用;
关键词
HJB方程; 损失概率; 价值函数; 交易费用;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化 [J] . 曹琪 ,王秀莲 . 天津师范大学学报（自然科学版） . 2021,第002期
2. 最小化破产概率的保险人鲁棒投资再保险策略研究 [J] . 王雨薇 ,荣喜民 . 经济数学 . 2020,第004期
3. 最大化调节系数的最优停止损失再保险和破产概率 [J] . 杨金铎 . 保险职业学院学报 . 2020,第005期
4. 停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率 [J] . 王丙参 ,魏艳华 ,戴宁 . 江西师范大学学报（自然科学版） . 2013,第002期
5. 破产概率和最优超额损失再保险 [J] . 桂有利 ,杨金铎 . 保险职业学院学报 . 2009,第005期
6. 基于逆概率质量损失函数和信噪比的电能质量经济损失评估方法 [C] . 杨进 ,李庚银 ,周明 . 中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十二届学术年会 . 2006
7. 扩散模型下受投资和比例再保险控制时绝对破产概率最小化的研究 [A] . 陈龙 . 2021

最小化损失概率的再保险和投资问题

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅