最小化破产概率的保险人鲁棒投资再保险策略研究

王雨薇; 荣喜民

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在模型不确定条件下,研究以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险公司的最优投资再保险问题.假设保险公司可投资于一种风险资产,也可购买比例再保险.分别考虑风险资产的价格过程服从随机波动率模型和非随机波动率模型的两种情况,根据动态规划原理建立相应的HJB方程,得到保险公司的最优鲁棒投资再保险策略和价值函数的解析解.最后,通过数值模拟分析了各模型参数对最优策略和价值函数的影响.

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来源
《经济数学》 |2020年第4期|1-10|共10页
作者
王雨薇; 荣喜民;
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作者单位

天津大学数学学院天津 300350;

天津大学数学学院天津 300350;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类运筹学在经济中的应用;
关键词
破产概率; 模型不确定; 随机波动率; 投资策略; 再保险; HJB方程; 随机最优控制;

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