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破产概率和最优超额损失再保险

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摘要

本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang（2）分布时,得到破产概率的表达式和最优自留额所满足的方程。通过数值计算,得到再保险对破产概率的影响,以及最优自留额与各参数之间的关系。

著录项

来源
《保险职业学院学报》 |2009年第5期|P.15-18|共4页
作者
桂有利; 杨金铎;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075;

保险职业学院保险管理系,长沙410114;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类保险;
关键词
破产概率; 超额损失再保险; 风险暴露; 扩散逼近;

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