家族生命周期资本负债表、家庭金融脆弱性与破产概率

王增武; 陈彬

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本文基于消费函数理论,构建家庭生命周期资本负债表,以此构建家庭金融脆弱性的分析框架;再利用破产概率理论修正现有衡量家庭金融脆弱性的理论——财务边界理论,即由静态向动态拓展并包含外部冲击,给出其一般形式的解和特殊分布下的显式解.本文利用易纲(2008、2020)文中和国家统计局中的相关数据,给出家庭资本负债表中流动性资产、工资收入和生活支出等部分数据,并基于修正后的财务边界模型进行简要的实证分析,实证结果表明:居民部门总体和低收入群体的违约概率不高,但损失强度和损失规模两项指标单个或同时增加时,低收入群体的违约概率将增加且存在违约概率骤增的"奇异点".

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来源
《海南金融》 |2021年第1期|14-21|共8页
作者
王增武; 陈彬;
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作者单位

中国社会科学院金融研究所北京100028;

江苏师范大学数学与统计学院江苏徐州221116;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
家庭生命周期资本负债表; 家庭金融脆弱性; 破产概率;

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