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Astin bulletin

SCI

中文名称：Astin公告

ISSN：0515-0361
出版周期：Semiannually

发文量：288

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1.VALUING EQUITY-LINKED DEATH BENEFITS IN A REGIME-SWITCHING FRAMEWORK

机译：在系统切换框架中评估与股票挂钩的收益
- 作者：Siu Chi Chung;Yam Sheung Chi Phillip;Yang Hailiang
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第2期
2.RECURSIVE CALCULATION OF RUIN PROBABILITIES AT OR BEFORE CLAIM INSTANTSn FOR NON-IDENTICALLY DISTRIBUTED CLAIMS

机译：对于非均匀分布的索赔，在索赔之前或之前的破产概率的递归计算
- 作者：Raducan Anisoara Maria;Vernic Raluca;Zbaganu Gheorghita
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第2期
3.CALCULATING VARIABLE ANNUITY LIABILITY 'GREEKS' USING MONTE CARLOn SIMULATION

机译：使用蒙特卡洛模拟计算可变年金责任“希腊”
- 作者：Cathcart Mark J.;Lok Hsiao Yen;McNeil Alexander J.;Morrison Steven
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第2期
4.A QUANTITATIVE STUDY OF CHAIN LADDER BASED PRICING APPROACHES FORn LONG-TAIL QUOTA SHARES

机译：基于链梯的长尾配额股票定价方法的定量研究
- 作者：Riegel Ulrich
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第2期
- Chain ladder;
- reinsurance pricing;
- quota share;
- mean squared error;
5.DIFFERENCES IN EUROPEAN MORTALITY APPROACH ON THE AGE-PERIOD PLANE

机译：欧洲人在年龄段飞机上的死亡率方法的差异
- 作者：Christiansen Marcus C.;Spodarev Evgeny;Unseld Verena
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
- Mortality forecasting;
- modeling multiple populations;
- Box-Cox transform;
- geostatistics;
- Gaussian random fields;
- conditional simulation;
- Kriging;
6.FITTING MIXTURES OF ERLANGS TO CENSORED AND TRUNCATED DATA USING THE EM ALGORITHM

机译：使用EM算法将错误混合到经过删减的数据中
- 作者：Verbelen Roel;Gong Lan;Antonio Katrien;Badescu Andrei;Lin Sheldon
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
7.COMPETITIVE EQUILIBRIA WITH DISTORTION RISK MEASURES

机译：具有失真风险措施的竞争均衡
- 作者：Boonen Tim J.
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
- Competitive equilibria;
- distortion risk measures;
- capital asset pricing model;
8.OPTIMAL MIX BETWEEN PAY AS YOU GO AND FUNDING FOR PENSION LIABILITIES IN A STOCHASTIC FRAMEWORK

机译：即付即用与随机框架中养老金责任筹款之间的最佳混合
- 作者：Devolder Pierre;Melis Roberta
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
- Pay as you go;
- funding;
- diversification;
- portfolio theory;
9.MODELLING INSURANCE DATA WITH THE PARETO ARCTAN DISTRIBUTION

机译：使用PARETO ARCTAN分布对保险数据进行建模
- 作者：Gomez-Deniz Emilio;Calderin-Ojeda Enrique
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
- Limited expected value;
- loss;
- Pareto distribution;
- shifted lognormal distribution;
- Stoppa sistribution;
- threshold;
10.PATHS AND INDICES OF MAXIMAL TAIL DEPENDENCE

机译：最大尾巴依赖的路径和指数
- 作者：Furman Edward;Su Jianxi;Zitikis Ricardas
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
- Multivariate distribution;
- copula;
- tail dependence;
- maximal dependence;
- fatal shock;
- multivariate Pareto;
- enterprise risk management;
11.RISK MARGIN QUANTILE FUNCTION VIA PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC BAYESIAN APPROACHES

机译：参数和非参数贝叶斯方法的风险边际量化函数
- 作者：Dong Alice X. D.;Chan Jennifer S. K.;Peters Gareth W.
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
12.MODELING DEPENDENCE BETWEEN LOSS TRIANGLES WITH HIERARCHICAL ARCHIMEDEAN COPULAS

机译：用递阶Archimedean Copulas建模三角形之间的相关性
- 作者：Abdallah Anas;Boucher Jean-Philippe;Cossette Helene
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
- Runoff triangles;
- copula;
- hierarchical Archimedean copula;
- maximum likelihood estimation;
- bootstrap;
13.COMPARISON OF APPROXIMATIONS FOR COMPOUND POISSON PROCESSES

机译：复合Poisson过程逼近的比较。
- 作者：Seri Raffaello;Choirat Christine
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
- Collective risk theory;
- compound Poisson process;
- Edgeworth series;
14.DISAPPOINTMENT AVERSION PREMIUM PRINCIPLE

机译：排位转换高级原则
- 作者：Cheung Ka Chun;Chong Wing Fung;Elliott Robert;Yam Sheung Chi Phillip
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2015年第3期
15.MODELING THE MORTALITY TREND UNDER MODERN SOLVENCY REGIMES

机译：模拟现代偿债制度下的死亡率趋势
- 作者：Matthias Boerger;Daniel Fleischer;Nikita Kuksin
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第1期
- Stochastic mortality;
- mortality trend risk;
- longevity risk;
- solvency;
- one-year view;
16.PRICING AND SOLVENCY OF VALUE-MAXIMIZING LIFE ANNUITY PROVIDERS

机译：价值最大化的年金提供商的定价和偿付能力
- 作者：Maathumai Nirmalendran;Michael Sherris;Katja Hanewald
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第1期
- Life annuity;
- insurance regulation;
- solvency;
- longevity risk;
17.STATISTICAL APPROACH FOR OPEN BONUS MALUS

机译：开放性花痴的统计方法
- 作者：Gracinda Rita Guerreiro;Joao Tiago Mexia;Maria de Fatima Miguens
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第1期
- Bonus-malus systems;
- open portfolio;
- stochastic vortices;
- Markov chains;
- limit distribution;
- statistical inference;
18.OPTIMAL REINSURANCE WITH LIMITED CEDED RISK: A STOCHASTIC DOMINANCE APPROACH

机译：具有限制风险的最佳再保险：随机支配方式
- 作者：Yichun Chi;X. Sheldon Lin
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第1期
- Conditional value at risk;
- convex order;
- cost of capital;
- Mossin's Theorem;
- stop-loss reinsurance;
- two-layer reinsurance;
19.A COPULA REGRESSION FOR MODELING MULTIVARIATE LOSS TRIANGLES AND QUANTIFYING RESERVING VARIABILITY

机译：多元损失三角形建模并量化保留方差的Copula回归
- 作者：Peng Shi
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第1期
- Dependent loss reserving;
- copula;
- calendar year effects;
- predictive uncertainty;
20.A BIFURCATION APPROACH FOR ATTRITIONAL AND LARGE LOSSES IN CHAIN LADDER CALCULATIONS

机译：链梯计算中减损和大损的分叉方法
- 作者：Ulrich Riegel
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第1期
- IBNR method;
- chain ladder;
- large loss;
- attritional loss;
- mean squared error of prediction;
- standard error;
21.THE IMPORTANCE OF THE CHOICE OF TEST FOR FINDING EVIDENCE OF ASYMMETRIC INFORMATION

机译：查找不对称信息证据的测试选择的重要性
- 作者：Catherine Donnelly;Martin Englund;Jens Perch Nielsen
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Adverse selection;
- moral hazard;
- automobile insurance;
- learning;
- bivariate pro-bit;
22.USING MODEL-INDEPENDENT LOWER BOUNDS TO IMPROVE PRICING OF ASIAN STYLE OPTIONS IN LEVY MARKETS

机译：使用独立于模型的下限来提高大型市场中亚洲风格选项的定价
- 作者：Griselda Deelstra;Gregory Rayee;Steven Vanduffel;Jing Yao
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Asian-style options;
- conditional expectation;
- control variates;
- stochastic clock;
23.DISTORTION RISK MEASURES, AMBIGUITY AVERSION AND OPTIMAL EFFORT

机译：失真风险措施，歧义度转换和最佳效果
- 作者：Christian Y. Robert;Pierre-E. Therond
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Ambiguity;
- ambiguity aversion;
- comparative statics results;
- distortion risk measures;
- risk aversion;
24.VALUATION OF MORTGAGE INSURANCE CONTRACTS WITH COUNTERPARTY DEFAULT RISK: REDUCED-FORM APPROACH

机译：具有同等默认风险的抵押保险合同的评估：简化形式的方法
- 作者：Chia-Chien Chang
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Correlated defaults;
- counterparty default risk;
- reduced-form model;
- mortgage insurance premium structures;
25.THE IMPACT OF INFLATION RISK ON FINANCIAL PLANNING AND RISK-RETURN PROFILES

机译：通胀风险对财务规划和风险收益状况的影响
- 作者：Stefan Graf;Lena Haertel;Alexander Kling;Jochen Russ
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Stochastic modeling;
- financial planning;
- inflation;
- product design;
26.AN ACTUARIAL BALANCE SHEET MODEL FOR DEFINED BENEFIT PAY-AS-YOU-GO PENSION SYSTEMS WITH DISABILITY AND RETIREMENT CONTINGENCIES

机译：带有残障和退回条件的确定的福利即付即付养老金系统的精确平衡表模型
- 作者：Manuel Ventura-Marco;Carlos Vidal-Melia
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Actuarial balance;
- disability;
- retirement;
- solvency;
- Sweden;
- transparency;
27.BAYESIAN ASYMMETRIC LOGIT MODEL FOR DETECTING RISK FACTORS IN MOTOR RATEMAKING

机译：贝叶斯不对称对数模型在电机定标中的风险因素检测
- 作者：J.M. Perez-Sanchez;M.A. Negrin-Hernandez;C. Garcia-Garcia;E. Gomez-Deniz
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Automobile insurance;
- logit model;
- Bayesian inference;
- symmetric link;
- asymmetric link;
28.DIVIDEND OPTIMIZATION FOR A REGIME-SWITCHING DIFFUSION MODEL WITH RESTRICTED DIVIDEND RATES

机译：具有受限股息率的制度切换扩散模型的股息优化
- 作者：Jinxia Zhu
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
- Dividends;
- optimization;
- regime-switching;
- restricted dividend rate;
- threshold strategy;
29.RISK ANALYSIS OF ANNUITY CONVERSION OPTIONS IN A STOCHASTIC MORTALITY ENVIRONMENT

机译：随机死亡率环境中年金转换选项的风险分析
- 作者：Alexander Kling;Jochen Russ;Katja Schilling
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
30.OPTIMAL BONUS-MALUS SYSTEMS USING FINITE MIXTURE MODELS

机译：使用有限混合模型的最佳奖金-恶意系统
- 作者：George Tzougas;Spyridon Vrontos;Nicholas Frangos
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第2期
31.AN INDUSTRY QUESTION: THE ULTIMATE AND ONE-YEAR RESERVING UNCERTAINTY FOR DIFFERENT NON-LIFE RESERVING METHODOLOGIES

机译：一个行业问题：不同非寿命保留方法的最大和一年保留不确定性
- 作者：Eric Dal Moro;Joseph Lo
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
- One-year volatility;
- bootstrapping methods;
- Mack model;
- Chain-Ladder;
- Bornhuetter-Ferguson;
- Cape-Cod;
- Benktander-Hovinen;
32.ANNUITIZATION BEHAVIOR: TAX INCENTIVES VS. PRODUCT DESIGN

机译：奖励行为：税收激励与。产品设计
- 作者：Alexander Kling;Andreas Richter;Jochen Russ
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
- Tax incentives;
- enhanced annuities;
- optimal annuitization;
33.STATE-DEPENDENT FEES FOR VARIABLE ANNUITY GUARANTEES

机译：各种年金担保的州立费用
- 作者：Carole Bernard;Mary Hardy;Anne Mackay
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
- Variable annuities;
- pricing;
- GMMB;
- GMDB;
- surrender decision;
34.ON SOME PROPERTIES OF TWO VECTOR-VALUED VAR AND CTE MULTIVARIATE RISK MEASURES FOR ARCHIMEDEAN COPULAS

机译：ARCHOPEANEAN COPULAS的两个矢量值VAR和CTE多元风险度量的某些性质
- 作者：Werner Huerlimann
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
- multivariate risk;
- coherent risk measure;
- increasing risk;
- Archimedean copula;
- Kendall's process;
35.FUNDAMENTAL DEFINITION OF THE SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT IN SOLVENCY Ⅱ

机译：偿债能力中偿付能力要求的基本定义Ⅱ
- 作者：Marcus C. Christiansen;Andreas Niemeyer
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
- Solvency Ⅱ;
- Solvency Capital Requirement;
- Risk Margin;
- dynamic value at risk;
- minimal SCR;
36.A POSTERIORI RATEMAKING WITH PANEL DATA

机译：利用面板数据进行事后评分
- 作者：Jean-Philippe Boucher;Rofick Inoussa
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
- A priori ratemaking;
- a posteriori ratemaking;
- bonus-malus systems;
- cross-section data;
- panel data;
- count data;
- Poisson;
- credibility;
- inductive probabilities;
37.ON THE OPTIMAL DIVIDEND PROBLEM FOR A SPECTRALLY POSITIVE LEVY PROCESS

机译：正谱级过程的最优分红问题
- 作者：Chuancun Yin;Yuzhen Wen;Yongxia Zhao
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
- Threshold strategy;
- dual model;
- optimal dividend strategy;
- scale functions;
- spectrally positive Levy process;
- stochastic control;
38.SPECTRAL METHODS FOR THE CALCULATION OF RISK MEASURES FOR VARIABLE ANNUITY GUARANTEED BENEFITS

机译：计算可变年金保证利益的风险度量的谱方法
- 作者：Runhuan Feng;Hans W. Volkmer
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2014年第3期
39.PAID-INCURRED CHAIN RESERVING METHOD WITH DEPENDENCE MODELING

机译：依赖模型的有偿链保留方法
- 作者：Sebastian Happ;Mario V. Wuethrich
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第1期
40.DISTRIBUTION OF THE TIME TO RUIN IN SOME SPARRE ANDERSEN RISK MODELS

机译：某些稀疏安徒生风险模型的破坏时间分布
- 作者：Tianxiang Shi;David Landriault
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第1期
41.AN ITERATIVITY CONDITION FOR THE MEAN-VALUE PRINCIPLE UNDER CUMULATIVE PROSPECT THEORY

机译：累积预期理论下中值原理的不等式条件
- 作者：Marek Kaluszka;Michal Krzeszowiec
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第1期
- Cumulative Prospect Theory;
- Generalized Choquet Integral;
- iterativity;
- premium principles;
- mean-value principle;
- distorted probability;
42.A CORRELATION SENSITIVITY ANALYSIS OF NON-LIFE UNDERWRITING RISK IN SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT ESTIMATION

机译：偿付能力需求估算中非承保风险的相关敏感性分析
- 作者：Lluis Bermudez;Antoni Ferri;Montserrat Guillen
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第1期
- Solvency Ⅱ;
- solvency capital requirement;
- standard model;
- internal model;
- Monte Carlo simulation;
- copulas;
43.BERNOULLI'S LAW OF LARGE NUMBERS

机译：贝尔努利大数定律
- 作者：Erwin Bolthausen;Mario V. Wuethrich
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
- Bernoulli;
- law of large numbers;
- LLN;
44.STATISTICAL INFERENCE FOR COPULAS IN HIGH DIMENSIONS: A SIMULATION STUDY

机译：高维Copulas的统计推断：一个模拟研究
- 作者：Paul Embrechts;Marius Hofert
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
45.MULTIVARIATE TAIL ESTIMATION WITH APPLICATION TO ANALYSIS OF COVAR

机译：多元尾部估计及其在CoVAR分析中的应用
- 作者：Tilo Nguyen;Gennady Samorodnitsky
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
- Extremes;
- tail estimation;
- tail measure;
- spectral measure;
- CoVaR;
- tail region;
46.THE PRICING OF MORTALITY-LINKED CONTINGENT CLAIMS: AN EQUILIBRIUM APPROACH

机译：与道德相关的紧急索赔的定价：一种平衡方法
- 作者：Jeffrey T. Tsai;Larry Y. Tzeng
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
- Longevity risk;
- mortality-linked security valuation;
- transform normal distribution;
47.HEDGING MORTALITY CLAIMS WITH LONGEVITY BONDS

机译：用长寿债券套保死亡率索赔
- 作者：Francesca Biaginl;Thorsten Rheinlaender;Jan Widenmann
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
- Mean-variance hedging;
- life insurance;
- longevity bond;
- intensity-based approach;
- affine mortality intensity;
48.PARTICIPATING PAYOUT LIFE ANNUITIES: LESSONS FROM GERMANY

机译：参与支付终身年金：德国的经验教训
- 作者：Raimond Maurer;Ralph Rogalla;Ivonne Siegelin
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
- Surplus determination;
- surplus distribution;
- asset-liability management;
- investment risk;
- systematic longevity risk;
49.SOME DISTRIBUTIONAL PROPERTIES OF A CLASS OF COUNTING DISTRIBUTIONS WITH CLAIMS ANALYSIS APPLICATIONS

机译：索赔分析应用的一类计数分布的一些分布性质
- 作者：Gordon E. Willmot;Jae-Kyung Woo
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
50.FROM RUIN TO BANKRUPTCY FOR COMPOUND POISSON SURPLUS PROCESSES

机译：从破产到破产的Poisson盈余复合过程
- 作者：Hansjoerg Albrecher;Volkmar Lautscham
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第2期
- Classical risk process;
- Omega model;
- ruin probability;
- discounted penalty function;
- bankruptcy rate function;
51.SAFE-SIDE SCENARIOS FOR FINANCIAL AND BIOMETRICAL RISK

机译：财务和生物风险安全方面的情景
- 作者：Marcus C. Christiansen;Mogens Steffensen
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第3期
- Worst-case scenarios;
- interest and transition rates;
- dependence;
- first-order basis;
- capital requirement;
52.ON OPTIMAL DIVIDENDS IN THE DUAL MODEL

机译：对偶模型中的最优分度
- 作者：Erhan Bayraktar;Andreas E. Kyprianou;Kazutoshi Yamazaki
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第3期
- Dual model;
- dividends;
- capital injections;
- spectrally positive Levy processes;
- scale functions;
53.EXOGENOUS AND ENDOGENOUS RISK FACTORS MANAGEMENT TO PREDICT SURRENDER BEHAVIOURS

机译：外源性和内源性风险因素管理，以预测投降行为
- 作者：XAVIER MILHAUD
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第3期
- Risk management;
- life insurance;
- surrender risk;
- mixture models;
54.VAR-BASED OPTIMAL PARTIAL HEDGING

机译：基于VAR的最优部分对冲
- 作者：Jianfa Cong;Ken Seng Tan;Chengguo Weng
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第3期
- Quantile hedging;
- partial hedging;
- optimal strategy;
- value-at-risk (VaR);
- bull call spread;
- knock-out call;
55.MARKET VALUE MARGIN VIA MEAN-VARIANCE HEDGING

机译：通过均值对冲进行市场价值保证金交易
- 作者：Andreas Tsanakas;Mario V. Wuethrich;Ales Cerny
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第3期
- Market value margin;
- mean-variance hedging;
- market consistent valuation;
- cost-of-capital;
- Solvency Ⅱ;
56.INDIVIDUAL LOSS RESERVING WITH THE MULTIVARIATE SKEW NORMAL FRAMEWORK

机译：多元偏斜标准框架的个人损失储备
- 作者：Mathieu Pigeon;Katrien Antonio;Michel Denuit
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2013年第3期
- Stochastic loss reserving;
- general insurance;
- Multivariate Skew Normal distribution;
- chain-ladder;
- individual claims;
57.LINEAR STOCHASTIC RESERVING METHODS

机译：线性随机预留方法
- 作者：Rene Dahms
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- stochastic reserving, mean squared error of prediction, solvency reserving risk, claims development result;
58.MODELLING CLAIMS RUN-OFF WITH REVERSIBLE JUMP MARKOV CHAIN MONTE CARLO METHODS

机译：用可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡罗方法对索赔流失进行建模
- 作者：Richard Verrall;Ola Hoessjer;Susanna Bjoerkwall
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
59.DOUBLE CHAIN LADDER

机译：双链梯
- 作者：Maria Dolores Martinez Miranda;Jens Perch Nielsen;Richard Verrall
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- bootstrapping;
- chain ladder;
- claims reserves;
- reserve risk;
60.MEAN-VALUE PRINCIPLE UNDER CUMULATIVE PROSPECT THEORY

机译：累积预期理论下的中值原理
- 作者：Marek Kaluszka;Michal Krzeszowiec
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
61.MODELING DEPENDENT RISKS WITH MULTIVARIATE ERLANG MIXTURES

机译：使用多种Erlang混合模型建模相关风险
- 作者：Simon C.K. Lee;X. Sheldon Lin
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- erlang mixture;
- dependent risk;
- multivariate analysis;
- quasi-comonotonicity;
- aggregate losses;
- EM algorithm;
62.A NONHOMOGENEOUS POISSON HIDDEN MARKOV MODEL FOR CLAIM COUNTS

机译：一种非均质的Poisson隐马尔可夫模型
- 作者：Yi Lu;Leilei Zeng
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
63.NO-GOOD-DEAL, LOCAL MEAN-VARIANCE AND AMBIGUITY RISK PRICING AND HEDGING FOR AN INSURANCE PAYMENT PROCESS

机译：保险付款过程中的无交易，本地均方差和歧义风险定价和对冲
- 作者：Lukasz Delong
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
64.EXPERIENCE AND EXPOSURE RATING FOR PROPERTY PER RISK EXCESS OF LOSS REINSURANCE REVISITED

机译：修订了损失再保险的每项风险财产的经验和风险等级
- 作者：S. Desmedt;M. Snoussi;X. Chenut;J.F. Walhin
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- experience rating;
- exposure rating;
- property per risk excess of loss reinsur ance;
- exposure curves;
65.ESTIMATING COPULAS FOR INSURANCE FROM SCARCE OBSERVATIONS, EXPERT OPINION AND PRIOR INFORMATION: A BAYESIAN APPROACH

机译：根据疤痕观察，专家意见和先验信息估算保险，这是一种贝叶斯方法
- 作者：Philipp Arbenz;Davide Canestraro
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- copulas;
- expert judgment;
- insurance;
- dependence measure;
- bayesian inference;
- correlation;
- risk management;
66.BOOTSTRAPPING INDIVIDUAL CLAIM HISTORIES

机译：引导个人索赔历史
- 作者：Stig Rosenlund
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- BICH;
- bootstrap;
- claim reserve;
- RDC;
- stochastic reserving;
67.HIGHER MOMENTS OF THE CLAIMS DEVELOPMENT RESULT IN GENERAL INSURANCE

机译：一般保险索赔开发结果的更高层次
- 作者：Robert Salzmann;Mario V. Wuethrich;Michael Merz
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
68.OBITUARY: PAUL JOHANSEN,THE FIRST CHAIRMAN OF ASTIN HAS DIED

机译：告：阿斯丁首任主席保罗·约翰森（死者）
- 作者：Hans Buhlmann;Colin Czapiewski;Mette Havning;Soren Johansen
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
69.GLOBAL WARMING, EXTREME WEATHER EVENTS, AND FORECASTING TROPICAL CYCLONES: A MARKET-BASED FORWARD-LOOKING APPROACH

机译：全球变暖，极端天气事件和热带气旋预测：基于市场的前瞻性方法
- 作者：Carolyn W. Chang;Jack S.K. Chang;Kian Guan Lim
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
70.PARAMETER UNCERTAINTY IN EXPONENTIAL FAMILY TAIL ESTIMATION

机译：指数家庭尾巴估计中的参数不确定性
- 作者：Z. Landsman;A. Tsanakas
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- reinsurance pricing;
- VaR;
- parameter uncertainty;
- bias;
- bootstrap;
- exponential families;
71.CONDITIONAL TAIL EXPECTATION AND PREMIUM CALCULATION

机译：有条件的尾巴期望和溢价计算
- 作者：Antonio Heras;Beatriz BalbAs;Jose Luis Vilar
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- premium principles;
- loss functions;
- risk measures;
- value at risk;
- conditional tail expectation;
72.ON APPROXIMATING LAW-INVARIANT COMONOTONIC COHERENT RISK MEASURES

机译：法不变的单调相干相干风险度量
- 作者：YUMIHARU NAKANO
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第1期
- coherent risk measures;
- optimal quantization;
- average value-at-risk;
- comonoto nicity;
73.SURPRISE, SURPRISE FROM NEOCLASSICAL ECONOMICS TO E-LIFE

机译：惊喜，从新古典经济学到电子生活的惊喜
- 作者：David Ingram;Paul Tayler;Michael Thompson
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
74.THE IMPACT OF CULTURE ON THE DEMAND FOR NON-LIFE INSURANCE

机译：文化对非人寿保险需求的影响
- 作者：Sojung Carol Park;Jean Lemaire
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- non-life insurance;
- cultural variables;
- econometric analysis;
75.REINSURANCE ARRANGEMENTS MINIMIZING THE RISK-ADJUSTED VALUE OF AN INSURER'S LIABILITY

机译：再保险安排最小化了保险人责任的风险调整值
- 作者：Yichun Chi
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
76.ARE FLEXIBLE PREMIUM VARIABLE ANNUITIES UNDER-PRICED?

机译：灵活的溢价年金价格是否低估？
- 作者：Yichun Chi;X. Sheldon Lin
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- variable annuity;
- flexible premium;
- GMDB;
- GMLB;
- arithmetic asian option;
- mortality and expense fee;
77.AVERAGE VALUE-AT-RISK MINIMIZING REINSURANCE UNDER WANG'S PREMIUM PRINCIPLE WITH CONSTRAINTS

机译：王有约束的高级原则下的平均风险价值最小化再保险
- 作者：K.C. Cheung;F. Liu;S.C.P. Yam
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- optimal reinsurance;
- average value-at-risk;
- value-at-risk;
- wang's premium principle;
- single and double insurance layers;
78.A MULTIVARIATE DISCRETE POISSON-LINDLEY DISTRIBUTION:EXTENSIONS AND ACTUARIAL APPLICATIONS

机译：多元离散Poisson-Lindley分布：扩展和精确应用
- 作者：Emilio Gomez-Deniz;Jose Maria Sarabia;N. Balakrishnan
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- actuarial;
- bonus-malus;
- frequency distribution;
- poisson-lindley distribution;
- regression;
- sarmanov-lee family;
79.KEY Q-DURATION:A FRAMEWORK FOR HEDGING LONGEVITY RISK

机译：关键的Q持续时间：对冲长寿风险的框架
- 作者：Johnny Siu-Hang Li;Ancheng Luo
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- cairns-blake-dowd model;
- q-forwards;
- securitization;
80.ON THE CALCULATION OF THE SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT BASED ON NESTED SIMULATIONS

机译：基于嵌套模拟的偿付能力要求计算
- 作者：Daniel Bauer;Andreas Reuss;Daniela Singer
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- Solvency Ⅱ;
- value-at-risk;
- nested simulations;
- screening procedures;
81.TAIL COMONOTONICITY AND CONSERVATIVE RISK MEASURES

机译：尾部同调性和保守风险措施
- 作者：Lei Hua;Harry Joe
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- dependence modeling;
- copula;
- archimedean copula;
- asymptotic full dependence;
- conditional tail expectation;
- laplace transform;
- regular variation;
82.THE COVARIANCE BETWEEN THE SURPLUS PRIOR TO AND AT RUIN IN THE CLASSICAL RISK MODEL

机译：古典风险模型中盈余之前和之后的残差
- 作者：Georgios Psarrakos;Konstadinos Politis
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2012年第2期
- ruin probability;
- renewal equation;
- deficit at ruin;
- surplus prior to ruin;
- reliability classes;
- coefficient of variation;
83.MAXIMUM LIKELIHOOD AND ESTIMATION EFFICIENCY OF THE CHAIN LADDER

机译：链梯的最大似然和估计效率
- 作者：Greg Taylor
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
84.AMBIGUITY AVERSION: A NEW PERSPECTIVE ON INSURANCE PRICING

机译：歧义度转换：保险定价的新视角
- 作者：Lin Zhao;Wei Zhu
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
85.MEASURING COMONOTONICITY IN M-DIMENSIONAL VECTORS

机译：测量M维矢量中的同调性
- 作者：Ann De Schepper
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
- comonotonicity;
- dependence;
- correlation;
- concordance;
- copula;
- multivariate.;
86.GUIDELINES FOR AUTHORS

机译：作者指南
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
87.ON MAXIMUM LIKELIHOOD AND PSEUDO-MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION IN COMPOUND INSURANCE MODELS WITH DEDUCTIBLES

机译：导数的复合保险模型中的最大似然和伪最大似然估计
- 作者：JOSTEIN PAULSEN;Knut Stubφ
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
88.BAYESIAN STOCHASTIC MORTALITY MODELLING FOR TWO POPULATIONS

机译：两个人口的贝叶斯随机死亡率建模
- 作者：Andrew J.G. Cairns;David Blake;Kevin Dowd;Guy D. Coughlan;Marwa Khalaf-Allah
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
- small sub-populations;
- age effect;
- period effect;
- cohort effect;
- markov chain monte carlo;
- parameter uncertainty;
- missing data.;
89.PENSION FUND MANAGEMENT AND CONDITIONAL INDEXATION

机译：养老基金管理和有条件的指数化
- 作者：TORSTEN KLEINOW
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
- conditional indexation;
- fully funded pension;
- pension fund management;
- quadratic hedging.;
90.A BAYESIAN APPROACH FOR ESTIMATING EXTREME QUANTILES UNDER A SEMIPARAMETRIC MIXTURE MODEL

机译：在半参数混合模型下估计极端量子的贝叶斯方法
- 作者：Stefano Cabras;Maria Eugenia Castellanos
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
91.CASH FLOW SIMULATION FOR A MODEL OF OUTSTANDING LIABILITIES BASED ON CLAIM AMOUNTS AND CLAIM NUMBERS

机译：基于索赔额和索赔数的超额负债模型的现金流模拟
- 作者：Maria Dolores Martinez Miranda;Bent Nielsen;Jens Perch Nielsen;Richard Verrall
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
92.ON THE MOMENTS OF AGGREGATE DISCOUNTED CLAIMS WITH DEPENDENCE INTRODUCED BY A FGM COPULA

机译：FGM COPULA提出的具有依赖性的总折扣索赔的动量
- 作者：Mathieu BargÈs;Stephane Loisel;Helene Cossette;Etienne Marceau
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
- compound poisson process;
- discounted aggregate claims;
- moments;
- constant interest rate.;
93.A NOTE ON SUBADDITIVITY OF ZERO-UTILITY PREMIUMS

机译：零溢价溢价的注记
- 作者：Michel M. Denuit;Louis Eeckhoudt;Mario Menegatti
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
- expected utility;
- compensating premium;
- properaess.;
94.STATISTICAL ANALYSIS OF THE SPREADS OF CATASTROPHE BONDS AT THE TIME OF ISSUE

机译：发行时债券利差的统计分析。
- 作者：DlMITRIS PAPACHRISTOU
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第1期
- catastrophe bonds;
- bond pricing;
- regression;
- generalised additive models.;
95.DEVELOPMENT PATTERN AND PREDICTION ERROR FOR THE STOCHASTIC BORNHUETTER-FERGUSON CLAIMS RESERVING METHOD

机译：随机Bornhuetter-Ferguson索赔方法的开发模式和预测误差
- 作者：Annina Saluz;Alois Gisler;Mario V. Wuthrich
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第2期
- claims reserving;
- bornhuetter-ferguson method;
- mean square error of prediction;
- claims development pattern;
96.MARKET-CONSISTENT VALUATION OF INSURANCE LIABILITIES BY COST OF CAPITAL

机译：按资本成本估算的保险责任的市场一致估值
- 作者：Christoph Moehr
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第2期
97.MODELLING ADULT MORTALITY IN SMALL POPULATIONS: THE SAINT MODEL

机译：小人口的成人死亡率建模：圣模型
- 作者：SOREN FIIG JARNER;ESBEN MASOTTI KRYGER
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第2期
- SAINT model;
- small population;
- adult mortality;
- frailty;
- danish and international mortality.;
98.MODELLING AND FORECASTING THE MORTALITY OF THE VERY OLD

机译：建模和预测非常老的死亡率
- 作者：Iain D. Currie
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第2期
- forecasting;
- very high ages;
- mortality;
- smoothing.;
99.FAIR VALUATION OF LIFE INSURANCE CONTRACTS UNDER A CORRELATED JUMP DIFFUSION MODEL

机译：相关跳扩散模型下人寿保险合同的公允价值
- 作者：Yinghui Dong
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第2期
- participating life insurance policies;
- correlated jump diffusion process;
- default.;
100.DEPENDENT LOSS RESERVING USING COPULAS

机译：使用COPULAS保留相关损失
- 作者：Peng Shi;Edward W. Frees
- 期刊名称：《Astin bulletin》 | 2011年第2期
- run-off triangle;
- association;
- copula regression;
- bootstrap.;

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