MODELLING CLAIMS RUN-OFF WITH REVERSIBLE JUMP MARKOV CHAIN MONTE CARLO METHODS

Richard Verrall; Ola Hoessjer; Susanna Bjoerkwall

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【24h】

MODELLING CLAIMS RUN-OFF WITH REVERSIBLE JUMP MARKOV CHAIN MONTE CARLO METHODS

机译：用可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡罗方法对索赔流失进行建模

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In this paper we describe a new approach to modelling the development of claims run-off triangles. This method replaces the usual ad hoc practical pro cess of extrapolating a development pattern to obtain tail factors with an objective procedure. An example is given, illustrating the results in a practical context, and the WinBUGS code is supplied.

机译：在本文中，我们描述了一种对索赔径流三角形的发展进行建模的新方法。该方法替代了通常的临时实际过程，即通过客观过程外推显影模式以获得尾部因子。给出一个示例，在实际环境中说明结果，并提供WinBUGS代码。

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来源
《Astin bulletin》 |2012年第1期|p.35-58|共24页
作者
Richard Verrall; Ola Hoessjer; Susanna Bjoerkwall;
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作者单位

Cass Business School City University, London;

Dept. of Mathematics, Stockholm University;

Dept. of Mathematics, Stockholm University;

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