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CEV模型下美式期权的差分算法

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摘要

假设标的股价服从不变方差弹性(CEV)模型下,推导出美式看跌期权所遵循的变分不等方程.利用显式有限差分格式,给出具体的数值算法,并对格式的适定性进行分析,最后将其应用于实例,验证了算法的有效性.

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来源
《大学数学》 |2008年第4期|91-96|共6页
作者
丁华;
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作者单位

安徽财经大学;

统计与应用数学学院;

蚌埠;

233030;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类微分代数、差分代数;证券市场;
关键词
CEV模型; 美式看跌期权; 显式差分法; 相容性; 稳定性;

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