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基于CEV过程带交易费的脆弱期权定价的数值算法

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摘要

主要研究基于CEV过程且支付交易费的脆弱期权定价的数值计算问题.首先通过构造无风险投资组合,导出了基于CEV过程且支付交易费用的脆弱期权定价的偏微分方程模型;其次应用有限差分方法将定价模型离散化,并设计数值算法;最后以看跌期权为例进行数值试验,分析各定价参数对看跌期权价值的影响.

著录项

来源
《大学数学》 |2021年第1期|10-17|共8页
作者
王越; 周圣武;
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作者单位

中国矿业大学数学学院江苏徐州 221000;

中国矿业大学数学学院江苏徐州 221000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
期权定价; 脆弱期权; CEV模型; 交易费用;

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