首页> 中文期刊> 《金融经济：下半月》 >CEV过程下脆弱期权定价研究

CEV过程下脆弱期权定价研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价。根据无套利原理和偏微分方程方法,建立了CEV过程下脆弱期权定价模型,得到了定价方程。然后基于半离散化方法,给出了数值解法,并对数值结果进行了分析。

著录项

来源
《金融经济：下半月》 |2013年第6期|165-167|共3页
作者
袁国军; 肖庆宪;
展开▼
作者单位

上海理工大学管理学院;

皖西学院经济与管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
期权定价; 脆弱期权; CEV过程;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于半离散化的CEV过程下两值期权定价研究 [J] . 袁国军 . 系统工程学报 . 2012,第001期
2. CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究 [J] . 李玉萍 ,黎伟 . 贵阳学院学报（自然科学版） . 2011,第002期
3. CEV过程下有交易费的回望期权定价研究 [J] . 袁国军 ,肖庆宪 . 系统工程学报 . 2011,第005期
4. 基于CEV过程带交易费的脆弱期权定价的数值算法 [J] . 王越 ,周圣武 . 大学数学 . 2021,第001期
5. CEV过程下比例交易成本的期权定价模型研究 [J] . 袁国军 ,施明华 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2009,第010期
6. 基层医疗服务期权管理模式与医疗服务费定价研究——基于期权与期权定价模型的分析 [C] . 郑红 . 第四届中国社会学博士后论坛 . 2009
7. 跳跃扩散下的脆弱期权定价研究 [A] . 刘桂芳 . 2019

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号