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基于相空间重构的股价时间序列相关性分析

         

摘要

股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义.股指相关性研究大都是在线性理论的基础上,即认为股指时间序列是线性的,但是实际上,股指时间序列具有很强的非线性特征,因此在线性理论基础上得到的相关性结果具有一定的局限性.应用非线性的混沌理论,通过对沪深股指混沌时间序列进行相空间重构,建立了一个多维的股指时间序列系统.运用典型相关分析对构建的系统进行相关性计算,得到沪深股指之间的相关性.

著录项

  • 来源
    《计算机技术与发展》 |2010年第8期|17-20|共4页
  • 作者单位

    合肥工业大学;

    管理学院;

    安徽;

    合肥;

    230009;

    合肥工业大学;

    过程优化与智能决策教育部重点实验室;

    安徽;

    合肥;

    230009;

    合肥工业大学;

    管理学院;

    安徽;

    合肥;

    230009;

    合肥工业大学;

    过程优化与智能决策教育部重点实验室;

    安徽;

    合肥;

    230009;

    合肥工业大学;

    管理学院;

    安徽;

    合肥;

    230009;

    合肥工业大学;

    过程优化与智能决策教育部重点实验室;

    安徽;

    合肥;

    230009;

    合肥工业大学;

    管理学院;

    安徽;

    合肥;

    230009;

    合肥工业大学;

    过程优化与智能决策教育部重点实验室;

    安徽;

    合肥;

    230009;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 计算机软件;
  • 关键词

    时间序列; 相空间重构; 典型相关分析; 股指相关性;

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