基于信息熵和Copula相关结构的财务风险度量

钱洪杰; 吴会咏; 杜欣

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基于信息熵和Copula相关结构的财务风险度量

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供应链上企业融资是否发生信用违约,很大程度上与自身的财务经营状况有关,但当供应链上其它企业发生财务风险时,由于供应链的传导效应,即使企业自身的财务状况尚可,也会通过供应链传导效应影响到该企业的财务状况,致使企业发生信用违约.首先应用信息熵对所选取指标数据进行同趋化和标准化处理并计算各指标的权重,进而计算出供应链的整体财务风险的相对排名.最后应用三元阿基米德Copula相关结构得到供应链整体的财务违约风险概率值.

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来源
《当代经济》 |2014年第10期|124-125|共2页
作者
钱洪杰; 吴会咏; 杜欣;
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作者单位

沈阳化工大学数理系辽宁沈阳110142;

沈阳化工大学数理系辽宁沈阳110142;

沈阳化工大学数理系辽宁沈阳110142;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
信息熵; 标准化; Copula; 相关结构;

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