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沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型

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摘要

本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论建立了量价关系模型,得到了较好的拟合效果,并通过实证检验发现了不活跃合约市场有效性较优的结论。

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来源
《当代经济》 |2011年第13期|136-138|共3页
作者
赵聪; 俞熹;
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作者单位

复旦大学,上海200433;

复旦大学,上海200433;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
非线性; 量价关系; 无风险套利; 市场预期;

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