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最优经济资本探析

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摘要

随着新巴塞尔协议的诞生，最近两年对经济资本的讨论成为一个热点课题。新巴塞尔协议中经济资本的计算方法是采用VAK的方法。本文通过经济资本的实质分析，建立了计算经济资本的一个模型，并把这个模型推广到动态情形。模型的结果为我们在巴塞尔协议中使用VaR作为经济资本提供了一个理论性证明。

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来源
《当代经济》 |2007年第6s期|P.126-127|共2页
作者
郑昌红;
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作者单位

湖北经济学院,湖北武汉430205;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
经济资本; RAROC; 扭曲风险测度;

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