单个银行对系统性风险的贡献度——基于Shapley非对称权力指数的研究

成祺炯; 曹前进; 陈玉萍

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单个银行对系统性风险的贡献度——基于Shapley非对称权力指数的研究

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本文从Shapley非对称权力指数的视角出发,利用2006~2012年16家上市银行的报表数据模拟不同外部冲击下银行的破产顺序,得出了不同阈值下银行对系统性风险的贡献度排名,排名显示除了四大商业银行之外,股份制银行对系统性风险的贡献度不容忽视。研究表明,当银行系统较脆弱时,高杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;当银行系统较稳定时,低杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;此外,资产组合的构成和规模也对系统性风险贡献度有影响。监管当局应该根据不同时期的系统稳定性进行动态宏观审慎监管,加强对股份制银行的关注。

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来源
《金融论坛》 |2014年第9期|40-48|共9页
作者
成祺炯; 曹前进; 陈玉萍;
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作者单位

浙江工商大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融组织、银行;经济数学方法;
关键词
系统性风险; 股份制银行; Shapley值; 资产组合; 金融监管;

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