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韩超; 严太华;
重庆大学经济与工商管理学院;
重庆400044;
AR-GJR-GARCH模型; 高维动态藤Copula; 汇率组合风险; VaR; UC回溯测试;
机译:基于混合藤Copula模型的动态投资组合VaR的度量
机译:基于Copulas的潮湿和干燥条件下的季节性组合的风险分析
机译:基于藤copula的加密货币市场依存关系和投资组合风险价值分析
机译:基于Copula - GARCH的产品组合风险分析实证研究
机译:分析高维动态博弈和数据组合的论文。
机译:基于小波的功能聚类用于高维动态基因表达模式
机译:以2维高斯copula为边距的三元非高斯copula:测试所有资产对的高斯copula假设与测试整个投资组合的高维高斯copula假设是不同的
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机译:使用高斯混合Copula模型和基于lass的调节来聚类高维数据
机译:基于计量数据的动态邮政汇率动态选择系统及方法
机译:基于高维数据从代表高维数据的一组低维模型中选择低维模型的方法
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