我国债券投资中一种利率风险最小化模型的分析

薛一飞; 张维; 刘豹

首页> 中文期刊> 《系统管理学报》 >我国债券投资中一种利率风险最小化模型的分析

我国债券投资中一种利率风险最小化模型的分析

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

利率风险是债券投资管理中所要解决的一个重要问题。利用久期模型进行利率风险管理存在的利率期限结构非平行移动问题一直是国际上研究的焦点，Ｍ２模型即为解决方法之一。本文利用Ｍ２模型对我国国债市场中的利率风险进行了实证研究。结果表明，该模型较适合于我国国债投资的需要，在利率风险管理中可以产生较好的免疫效果，且具有良好的可操作性

著录项

来源
《系统管理学报》 |1999年第1期||共页
作者
薛一飞; 张维; 刘豹;
展开▼
作者单位

天津大学系统工程研究所;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;期望与预测;
关键词
利率风险; 免疫; 随机过程风险; M~2模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 债券投资组合管理中一种利率风险免疫模型的实证研究 [J] . 刘琳琳 ,李健 . 内蒙古财经学院学报 . 2007,第2期
2. 风险视角下利率期限结构对我国债券组合投资管理的影响分析 [J] . 戈午 . 市场周刊：商务营销 . 2021,第6期
3. 我国银行间债券回购利率风险度量--基于GARCH族模型的分析 [J] . 王丽娟 . 山东工商学院学报 . 2016,第1期
4. 我国银行间短期债券回购利率风险的度量研究——基于内部模型法(VaR)分析 [J] . 徐光林 . 新金融 . 2009,第12期
5. 可变参数模型在我国可转换债券利率风险衡量中的应用 [J] . 靳昌松 ,胥爱欢 . 科技与管理 . 2009,第2期
6. 我国利率变动对企业年金基金投资的不同类型产品收益率的影响——基于VAR模型的非对称效应分析 [C] . WU Fei ,吴非 ,MOU Shanshan . 2017中国保险与风险管理国际年会 . 2017
7. 立足VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究——以银行间市场债券质押式回购利率为例 [A] . 王勇飞 . 2012

我国债券投资中一种利率风险最小化模型的分析

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅