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一种浮动利率债券的定价和风险套利方法

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摘要

本发明公开了一种浮动利率债券的定价和风险套利方法，它涉及金融市场活动技术领域，根据目前国债即期收益率曲线图进行分析，通过无套利原则计算隐含的远期基准利率，并且通过远期基准利率水平判断即期收益率曲线所隐含的加息预期，结合实际作出相应投资价值的判断；从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息；根据债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；检测实际日利率近似值是否小于精度阈值；根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；本发明借助利率互换市场直接得到浮动利率债券隐含的未来基准利率的预期，减小了数据处理误差，直观简单，有助于投资人决策。

著录项

公开/公告号CN104182895A

专利类型发明专利
公开/公告日2014-12-03

原文格式PDF
申请/专利权人重庆第二师范学院;
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申请/专利号CN201410366008.X
发明设计人朱永永;
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申请日2014-07-29
分类号G06Q40/00;
代理机构
代理人
地址 400067 重庆市南岸区四公里学府大道9号重庆第二师范学院
入库时间 2023-12-17 03:09:47

法律信息

法律状态公告日

法律状态信息

法律状态
2017-11-21

发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06Q40/00 申请公布日:20141203 申请日:20140729

发明专利申请公布后的视为撤回
2014-12-31

实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q40/00 申请日:20140729

实质审查的生效
2014-12-03

公开

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