货币政策、人民币汇率与国际原油市场关系的实证分析

李建峰; 卢新生; 蒋伟

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文章基于人民币汇率和国际原油市场数据,在VAR-BEKK-MGARCH模型基础上引入中外利差、央行公开市场操作以及利率和准备金率调整等货币政策变量,实证分析了人民币汇率市场和国际原油市场之间的溢出效应。结果发现,五个人民币汇率与国际原油之间存在不同的均值和波动溢出关系。货币政策、人民币汇率和国际原油市场间的互动关系明显。

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来源
《统计与决策》 |2018年第18期|154-157|共4页
作者
李建峰; 卢新生; 蒋伟;
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作者单位

中国计量大学经济与管理学院;

杭州310018;

济南大学商学院;

济南250022;

同济大学经济与管理学院;

上海200092;

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正文语种 chi
中图分类世界货币;
关键词
人民币汇率; 国际原油市场; 中外利差; 货币政策;

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