一种基于Eviews的Garch模型的恒生指数研究

张咏梅

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文章选取香港恒生指数2012年1月4日至2012年12月31日的日收盘数据为研究对象,针对其收益率序列,运用Garch模型对恒生指数进行拟合和检验。分析结果表明,恒生指数收益率序列具有明显的异方差性、波动性和持续性,同时恒生综指有较高的风险溢价现象,即股市波动越大,其存在的风险也越大,收益率也越高。

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来源
《统计与决策》 |2015年第2期|159-161|共3页
作者
张咏梅;
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作者单位

苏州大学东吴商学院;

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正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
Garch模型; 收益率; 恒生指数; 收盘价格; 统计分析;

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