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机译:中国股票市场波动性研究-基于GARCH和MRS-GARCH类模型
易金超;
机译:使用非对称Garch和Ann-非对称Garch模型对股票价格波动建模
机译:采用非线性加粗模型预测中国股市波动
机译:预测股票收益波动率:GARCH,隐含波动率和已实现波动率模型的比较
机译:使用CARR模型和GARCH模型预测股指的波动性:来自中国上海股市的证据
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:建模的好处是可以预测风险的实际波动率:来自中国大陆股票的证据
机译:韩国综合股票价格指数与加拉什模型的波动预测
机译:使用ARIMA-GARCH模型估计的异方差数据压缩
机译:使用ARIMA模型估算异质压缩数据-GARCH
机译:使用Arima-Garch模型估计的异方差数据压缩
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