关于ADF与PP单位根检验方法的探讨

刘汉中; 李陈华

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经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte-Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降。

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来源
《统计与决策》 |2008年第1期|28-30|共3页
作者
刘汉中; 李陈华;
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作者单位

湖南商学院经济与贸易学院;

长沙410205;

湖南商学院经济管理研究院;

长沙410205;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
单位根检验; TAR与M—TAR模型; Monte—Carlo模拟; 检验势;

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