金砖五国与G7国家汇率波动对物价与产出的影响——基于面板数据格兰杰因果关系检验

张晗; 何祚宇

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金砖五国与G7国家汇率波动对物价与产出的影响——基于面板数据格兰杰因果关系检验

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文章介绍了面板数据截面相依问题以及检验的方法,并通过Konya的基于拔靴法的面板数据格兰杰因果关系检验得到了金砖五国与G7国家实际有效汇率与消费者价格指数,实际有效汇率与名义GDP之间的格兰杰因果关系,研究结果表明美国、德国与法国的汇率变动既无法产生产出效应也无法产生价格效应,中国,意大利语英国的汇率波动只能产生价格效应;巴西俄罗斯与南非的汇率波动仅能产生产出效应;加拿大的汇率波动既能产生价格效应,也能产生产出效应,加拿大、中国、印度、意大利、日本和南非的价格波动能影响汇率;俄罗斯与印度的产出水平变化能影响汇率。

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来源
《统计与决策》 |2014年第21期|153-158|共6页
作者
张晗; 何祚宇;
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作者单位

北京外国语大学国际关系学院;

武汉大学经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类国际货币关系;
关键词
汇率传递; 价格效应; 产出效应; 截面相依; 拔靴法;

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