基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析

战雪丽; 张世英

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基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析

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基于正态Copula函数和SV模型,建立了正态Copula-SV模型,将其应用到金融投资组合风险分析,并与Copula-GARCH模型对金融投资组合风险分析方法进行了对比,结果表明,边缘分布的选择对变量的联合分布具有重要作用,Copula-SV模型比Copula-GARCH模型在刻画组合风险VaR值方面具有优越性。

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来源
《系统管理学报》 |2007年第3期|302-306|共5页
作者
战雪丽; 张世英;
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作者单位

天津大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
Copula函数; 随机波动模型; 蒙特卡罗模拟; 风险分析;

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