含滞后效应的非线性协整分析

孙荣

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含滞后效应的非线性协整分析

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线性协整方法对非平稳经济和金融变量时间序列的计量经济学分析已经比较成熟,但许多宏观经济变量序列以及金融变量序列间的关系往往表现为非线性。文章以NLLS估计为基础提出反映滞后效应的非线性协整回归模型的非线性协整检验方法,统计模拟结果显示该方法具有较小的水平扭曲和较高的势。通过对中国财政支出与城镇居民可支配收入进行实证分析得出两者之间不存在线性协整而存在非线性协整关系,并且这种关系具有滞后效应。

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来源
《统计与决策》 |2015年第2期|19-22|共4页
作者
孙荣;
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作者单位

重庆工商大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F064.1;
关键词
非线性协整; 滞后效应; 财政支出; 可支配收入;

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