首页> 中文期刊> 《统计与决策》 >中国股市的风险度量研究

中国股市的风险度量研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验。结论显示:GARCH-GED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风险的长期特征,两个模型相互补充。

著录项

来源
《统计与决策》 |2005年第1x期|34-36|共3页
作者
邱小平; 杨群;
展开▼
作者单位

西南财经大学;

安阳师范学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类管理技术与方法;中国金融、银行;
关键词
GARCH; 中国股市; VaR值; 股市风险; 股指收益; 相互补充; 风险度量; 严格; 结论; 短期;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于高频数据的中国股市风险价值度量研究 [J] . 西村友作 ,门明 . 证券市场导报 . 2010,第8期
2. 中国股市流动性风险的度量——LVaR研究 [J] . 孙云辉 . 证券市场导报 . 2009,第1期
3. 基于中国股市收益率的GARCH-T分析和VaR风险度量 [J] . 唐鹏鹏 . 技术与市场 . 2011,第011期
4. 基于ARIMA-GARCH模型和极值理论的中国股市风险价值度量 [J] . 孔祥芝 ,王延清 . 中国管理信息化 . 2010,第009期
5. VAR方法及其在中国股市风险度量中的应用 [J] . 韩娜 . 中国经贸 . 2009,第020期
6. 中国股市价格泡沫研究――直接度量框架下的马氏域变分析 [C] . 孟庆斌 . 第五届中国金融学年会 . 2008
7. 中国股市金融市场风险的度量研究——基于GARCH和极值理论的中国股市数据研究 [A] . 孙琨 . 2015

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号