基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型

贺月月; 高岳林; 李维

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基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型

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文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最优投资组合策略。实证分析表明该模型合理,为投资者选择适合自己风险偏好的投资组合策略提供了思路。

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来源
《统计与决策》 |2012年第2期|18-21|共4页
作者
贺月月; 高岳林; 李维;
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作者单位

北方民族大学信息与系统科学研究所;

陕西凌云电器集团公司;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
多阶段投资组合优化; 条件风险价值(CVaR); 差分进化; 罚函数;

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