动态投资组合保险策略绩效经验研究

丁秀英; 蒋晓全

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在动态投资组合保险策略综述的基础上,选取2003年11月19日—2007年8月15日中国证券市场大熊市和大牛市的典型时间段,运用波动调整法则对CM、CPPI和TIPP策略的绩效进行经验研究。结果表明,从总体绩效来看,CPPI策略优于TIPP和CM策略;在市场价格上涨时期,CPPI策略优于TIPP或CM策略;在市场价格下跌时期,TIPP策略优于CPPI或CM策略。

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来源
《统计与决策》 |2008年第1期|73-75|共3页
作者
丁秀英; 蒋晓全;
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作者单位

青岛大学经济学院;

山东青岛266071;

复旦大学经济学院;

上海200433;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济评价;
关键词
动态投资组合保险策略; 绩效; CPPI; TIPP;

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