缺失数据下随机系数自回归模型的参数估计

赵志文; 高敏

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随机系数自回归模型能够较好地描述模型系数随时间变化的特性,因此得到了广泛应用。文章讨论具有缺失数据的随机系数自回归模型的参数估计问题,在缺失数据情形下给出了四种模型参数估计方法:无数据填充条件最小二乘法、均值填充法、条件均值填充法以及桥填充法。最后,通过随机模拟说明了上述估计方法的精确性,并给出了应用实例。

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来源
《统计与决策》 |2022年第1期|16-20|共5页
作者
赵志文; 高敏;
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作者单位

吉林师范大学数学学院;

吉林四平136000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
随机系数自回归模型; 缺失数据; 条件均值; 最小二乘法;

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