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参数在随机微分方程θ-Milstein方法稳定性中的影响分析

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摘要

本文研究局部利普西茨连续系数的随机微分方程θ-Milstein方法的均方稳定性.当θ∈[0,1/2)时,一个反例显示θ-Milstein方法不能复现精确解的稳定性.通过将局部利普西茨条件略微加强一些,在θ∈[1/2,1]下,θ-Milstein方法可以得到稳定性.最后,给出一个例子验证本文的结果.

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来源
《应用数学》 |2022年第4期|982-989|共8页
作者
孟雪井; 陈琳;
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作者单位

湖北经济学院统计与数学学院;

中国改革试点探索与评估协同创新中心湖北分中心;

江西财经大学统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类常微分方程的数值解法;
关键词
随机微分方程; 均方稳定性; θ-Milstein方法; 局部利普西茨连续;

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