我国债券市场和股票市场相关性的实证分析——基于协整分析与误差修正模型

刘丹

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我国债券市场和股票市场相关性的实证分析——基于协整分析与误差修正模型

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债券市场和股票市场是货币市场和资本市场的核心组成部分。对我国债券市场和股票市场的相关性进行分析，可以更好地了解我国资本市场发展的不足。本文通过对2006年4月-2015年12月的上证综合指数和中信标普全债指数的月度数据进行协整分析并建立误差修正模型，得出两个市场存在长期的协整关系。但总体来看，我国债券市场和股票市场的联通程度比较低，信息反应不是特别迅速，不同市场处于分割状态。

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来源
《经济视野》 |2016年第8期|117-118|共3页
作者
刘丹;
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作者单位

中国人民银行天津分行支付结算处;

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正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
债券市场; 股票市场; 协整分析; 误差修正模型;

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