中国公司债价差的影响因素分析

王晓彦1; 方胜2; 胡德宝3

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影响我国公司债券收益率价差的因素包括宏观、微观和资本市场因素三大类.通过建立实证模型,选取89只公司债到期收益率利差的横截面数据,对我国公司债券收益率利差相关的影响因素进行实证研究,结果表明,剩余到期时间、评级及主体总资产回报率与收益率价差显著相关.换手率、担保情况、资产负债率及资产周转率与收益率价差没有显著的相关关系.据此,提出了推动市场化改革、完善信用评级制度、提升信息披露盾量等政策建议.

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来源
《金融理论探索》 |2017年第2期|P.3-9|共7页
作者
王晓彦1; 方胜2; 胡德宝3;
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作者单位

[1]苏州科技大学,苏州215009;

[2]中国工商银行总行,北京100032;

[3]中国人民大学,北京100872;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类中国金融、银行;
关键词
公司债; 利差; 信用风险; 流动性风险;

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