Black-Scholes模型在我国权证市场的运用——基于宝钢权证价格运动的实证分析

金爱华

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权证作为我国金融市场上的一个崭新交易品种,其定价备受关注。在国外权证实务中,权证的定价广泛采用Black-Scholes模型。本文对我国第一只权证产品——宝钢权证的价格运动进行实证研究,分析了Black-Scholes模型中影响权证价格的因素及我国当前权证价格变动的模型之外的影响因素,认为该模型在我国目前的资本市场条件下实际运用的可行性较差。

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来源
《财会月刊：综合版》 |2008年第3期|86-87|共2页
作者
金爱华;
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作者单位

江苏信息职业技术学院;

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正文语种 chi
中图分类工业企业组织与管理;语义、词汇、词义;
关键词
权证; Black—Scboles模型; 价格;

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